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Analyse:Jo

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Fragmente (Plagiat, gesichtet)

Kein Fragment



Fragmente (Plagiat, ungesichtet)

1 Fragment

[1.] Analyse:Jo/Fragment 091 118 - Diskussion
Bearbeitet: 7. April 2012, 11:41 Kybot
Erstellt: 6. February 2012, 21:54 (Hindemith)
BauernOpfer, Fragment, Jo, SMWFragment, Schutzlevel, Unser 1999, ZuSichten

Typus
BauernOpfer
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 91, Zeilen: 118-129
Quelle: Unser 1999
Seite(n): 124, Zeilen: 10ff
[FN 295]: Etwa die mit dem CAPM konkurrierende Arbitrage Pricing Theory (APT) liefert keine absolute Bewertung der Finanztitel, sondern eine die Relation von Wertpapierpreisen beschreibende Gleichung bei Abwesenheit von Arbitragemöglichkeiten (hierzu ist die Annahme über die Risikoeinstellung zwingend erforderlich). Die APT stellt zwar eine deskriptive Theorie realer Renditegenerierungsprozesse dar, erlaubt aber nicht die Lösung des

Grundproblems der optimalen Zusammenstellung eines Portefeuilles. Auch die APT weist aus methodologischer Sicht die Schwäche auf, dass sie für eine Falsifizierung zu unbestimmt ist. Weder Anzahl noch Inhalt der renditebestimmenden Faktoren werden angegeben. Es lässt sich sogar zeigen, dass beliebige Faktoren die Preisgleichung der APT ergeben, sofern nur ein varianzeffizientes Portefeuille aus einer Linearkombination dieser Faktoren gebildet werden kann. Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der auf Ross (1976) zurückgehenden APT vgl. Kruschwitz, Löffler 1997, 649f.; Unser 1999, 122-125; Bray (1994); Gilles, LeRoy (1991).

Die Bewertungsgleichung liefert im Gegensatz zum CAPM keine absolute Bewertung der Finanztitel, sondern eine die Relation von Wertpapierpreisen beschreibende Gleichung bei Abwesenheit von Arbitragemöglichkeiten. [...] (hierzu ist die Annahme über die Risikoeinstellung zwingend

erforderlich). [...] Letztlich stellt die APT zwar eine deskriptive Theorie realer Renditegenerierungsprozesse dar, erlaubt aber nicht die Lösung des Grundproblems der optimalen Zusammenstellung eines Portefeuilles.

Auch die APT weist aus methodologischer Sicht die Schwäche auf, daß sie für eine Falsifizierung zu unbestimmt formuliert ist. Weder Anzahl noch Inhalt der renditebestimmenden Faktoren werden angegeben. Es läßt sich sogar zeigen, daß beliebige Faktoren die Preisgleichung der APT ergeben, sofern nur ein varianzeffizientes Portefeuille aus einer Linearkombination dieser Faktoren gebildet werden kann.[FN 2]

[FN 2] Vgl. Kruschwitz, L./Löffler, A. (1997) S. 650.

Anmerkungen

Fast wörtliche Übernahme, der vorhandene Quellenverweis lässt den Leser im Unklaren darüber, dass die gesamte Fußnote direkt von Unser 1999 übernommen ist.

Sichter
(Hindemith)


Fragmente (Verdächtig / Keine Wertung)

2 Fragmente

[1.] Analyse:Jo/Fragment 215 101 - Diskussion
Bearbeitet: 7. April 2012, 11:41 Kybot
Erstellt: 6. February 2012, 22:16 (Hindemith)
Fragment, Jo, SMWFragment, Schutzlevel, Unser 1999, Verdächtig, ZuSichten

Typus
Verdächtig
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 215, Zeilen: 101-103
Quelle: Unser 1999
Seite(n): 130, Zeilen: 101-103
[FN 622] Der Begriff „Noise“ für einen Handel auf der Basis bewertungsirrelevanter Informationen hat sich nach der Ansprache von Black, F. (1986) auf der Jahrestagung der American Finance Association in der Literatur durchgesetzt. [Fn 1] Dieser Begriff für einen Handel auf Basis bewertungsirrelevanter Informationen hat sich nach der Ansprache von Black, F. (1986) auf der Jahrestagung der American Finance Association in der Literatur durchgesetzt.
Anmerkungen

Wohl eindeutige Übernahme ohne Quellenverweis. Allerdings sehr kurz und ohne große Schöpfungshöhe.

Sichter
(Hindemith)

[2.] Analyse:Jo/Fragment 215 105 - Diskussion
Bearbeitet: 7. April 2012, 11:41 Kybot
Erstellt: 6. February 2012, 22:26 (Hindemith)
Fragment, Jo, SMWFragment, Schutzlevel, Unser 1999, Verdächtig, ZuSichten

Typus
Verdächtig
Bearbeiter
Hindemith, Frangge
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 215, Zeilen: 105-109
Quelle: Unser 1999
Seite(n): 131, Zeilen: 9-13
[FN 623] Für Noise Trader werden Verhaltensweisen oder Handelsstrategien angenommen, die durch eine Loslösung der Handelsaktivitäten von fundamentalen Änderungen der objektiven Informationslage über den Unternehmenswert geprägt sind: Orientierung an Preisen der Vergangenheit, verzerrte Erwartungsbildung, emotionale Orientierung, undifferenzierte Orientierung an Expertenmeinungen. Für die Noise Trader werden folgende mögliche Verhaltensweisen oder Handelsstrategien angenommen, die letztlich durch eine Loslösung der Handelsaktivitäten von fundamentalen Änderungen der objektiven Informationslage über den Unterehmenswert geprägt sind:
  • Ausschließliche Orientierung an Preisen der Vergangenheit [...]
  • Verzerrungen in der Erwartungsbildung [...]
  • Beeinflussung der Wertpapiertransaktionen durch Emotionen und Stimmungen [...]
  • Orientierung an den Anlageempfehlungen von Experten oder Meinungsführern [...]
Anmerkungen

Inhalt und einige Überlegungen stammen aus der Quelle, die nicht genannt wird. Die Übernahme ist aber nicht sehr umfangreich.

Sichter
(Hindemith)


Fragmente (Kein Plagiat)

Kein Fragment



Fragmente (Verwaist)

Kein Fragment



Quellen

Quelle Autor Titel Verlag Jahr Lit.-V. FN
Jo/Unser 1999 Matthias Unser Behavioral Finance am Aktienmarkt. Empirische Analysen zum Risikoverhalten individueller Anleger Uhlenbruch 1999 ja ja


Übersicht

Typus Gesichtet ZuSichten Unfertig Σ
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Kategorie:Jo




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