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Mh/036

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Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Entwicklung eines methodischen Frameworks

von Michael Heun

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Statistik und Sichtungsnachweis dieser Seite findet sich am Artikelende
[1.] Mh/Fragment 036 01 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-04-08 09:21:16 Kybot
BauernOpfer, Fragment, Gesichtet, Mh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Unser 1999

Typus
BauernOpfer
Bearbeiter
Graf Isolan, Lukaluka, Frangge
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 36, Zeilen: 1-5, 101-112
Quelle: Unser 1999
Seite(n): 27, 28, 29, Zeilen: S.27, 18-22 und S.28, 1-4.6-8.102-103.104.106-116 und S. 29.101-103
Grundsätzlich kann für die Beziehung von relativer und absoluter Risikoeinstellung davon ausgegangen werden, dass bei steigendem erwartetem Vermögen konstante relative Risikoaversion (RRA) nur mit sinkender absoluter Risikoaversion (ARA), sinkende RRA nur mit sinkender ARA und steigende RRA sowohl mit sinkender, steigender und konstanter ARA vereinbar ist.[FN 216]

[FN 216] Vgl. dazu und den nachfolgenden Überlegungen ausführlich Unser (1999), S. 27ff. In der Literatur wird nach wie vor die Diskussion über die Veränderung der Risikoeinstellung bei Vermögensänderungen geführt. Während die Ergebnisse hinsichtlich der absoluten Risikoeinstellung weitgehend unbestritten sind, herrscht hinsichtlich der relativen Risikoeinstellung insbesondere aufgrund divergierender theoretischer und empirischer Untersuchungen immer noch Uneinigkeit; vgl. etwa Wilde (1982); Trimpop (1994); Veling (1984); Kruschwitz (1995), S. 140; Stiglitz (1969); Blake (1996); Levy (1994); Oehler (1998a); Riley und Chow (1992); Benzion und Yagil (1997); Cohn, Lewellen, Lease und Schlorbaum (1975); Graves (1979); Morin und Suarez (1983); March (1988); Antonides und Sar (1990); Bar-Shira, Just und Zilberman (1997); Gordon, Paradis und Rorke (1972); Kroll, Levy und Rapoport (1988a); Kroll, Levy und Rapoport (1988b); Quizon, Binswanger und Machina (1984); Rapoport (1984); Siegel und Hoban (1982); Szpiro (1983); Blume und Friend (1975); Friend und Blume (1975); Schwarze (1996); Szpiro (1986b); Szpiro (1986a) sowie Levy (1994).

[Seite 27]

Für die Beziehungen zwischen absoluter und relativer Risikoeinstellung gilt, daß bei steigendem erwarteten Vermögen konstante relative Risikoaversion (RRA) nur mit sinkender absoluter Risikoaversion (ARA), sinkende RRA nur mit sinkender ARA und steigende RRA sowohl mit sinkender, steigender und konstanter ARA vereinbar ist.

[Seite 28]

Die in der Literatur geführte Diskussion über die Veränderung der Risikoeinstellung bei Vermögenserhöhungen ist weiterhin offen, da die zahlreichen empirischen Arbeiten zu keinem einheitlichen Ergebnis gelangten und auf Basis theoretischer Argumente keine der möglichen Veränderungsrichtungen logisch zwingend ist.[FN 1] [...] Während hinsichtlich der absoluten Risikoaversion weitgehend Einigkeit besteht, dauert die Diskussion über die relative Risikoeinstellung immer noch an.

[FN 1] [...] vgl. Wilde, G J S. (1982); Trimpop, R. M. (1994) S. 212-216; Veling, I. H. (1984) [...]

[FN 2] Vgl. Kruschwitz, L. (1995) S. 140.

[FN 4] Vgl. Stiglitz, J. E. (1969) S. 742.

[FN 5] Vgl. Blake, D. (1996) S. 1187; Levy, H. (1994); Oehler, A. (1998b); Riley, W. B./Chow, K. V. (1992) S. 34; Benzion, U./Yagil, Y. (1996) S. 17. Frühe Belege einer DRRA finden sich bei Cohn, R.A./Lewellen, W. G./Lease, R. C./Schlarbaum, G. G. (1975); Graves, P. E. (1979) Morin, R. A./Suarez, A. F. (1983).

[FN 6] Vgl. March, J. G. (1988) S. 20.

[FN 7] Vgl. Antonides, G./Sar, N. L. van der (1990) S. 240; Bar-Shira, Z./Just, J. E./Zilberman, D. (1997); Gordon, M. J./Paradis, G. E./Rorke, C. H. (1972) S. 117; Kroll, Y./Levy, H./Rapoport, A. (1988) S. 405; Quizon, J. B./Binswanger, H. P./Machina, M. J. (1984) S. 147; Rapoport, A. (1984) S. 49; Siegel, F. W./Hoban, J. P. (1982); Szpiro, G. G. (1983), der allerdings keine Individualdaten verwendet.

[FN 8] Vgl. Blume, M. E./Friend, I. (1975) S. 598-602; Friend, I./Blume, M. E. (1975); Schwarze, J. (1996)

[Seite 29]

S. 120-130; Szpiro, G. G. (1986a) und Szpiro, G. G. (1986b) wiederum mit der genannten Einschränkung.

[FN 1] Die einzige dem Autor bekannte Längsschnittstudie ist das Experiment von Levy, H. (1994)

Anmerkungen

Der übernommene Quelltext ist stellenweise nur leidlich modifiziert worden. Beim in die Fußnoten "verbannten" Teil ist die Herkunft aus Unser (1999) bereits verschleiert. Dass Mh alle in insgesamt acht Fußnoten des Originals genannten Autoren hier auflistet und so nur die originalen Fußnoten mit einem Teil des originalen Haupttextes zu einer einzigen Fußnote verschmilzt, ist als Übernahme nicht mehr ersichtlich. Vielmehr wird ein sorgfältiges Studium von 30 (!) Originalquellen suggeriert. Fehler bei der Übernahme des Namens Schlarbaum.

Sichter
Lukaluka


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