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Mh/039

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Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Entwicklung eines methodischen Frameworks

von Michael Heun

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Statistik und Sichtungsnachweis dieser Seite findet sich am Artikelende
[1.] Mh/Fragment 039 08 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-04-08 09:21:24 Kybot
BauernOpfer, Fragment, Gesichtet, Mh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Unser 1999

Typus
BauernOpfer
Bearbeiter
Graf Isolan, Frangge, WiseWoman
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 39, Zeilen: 8-14, 106-107
Quelle: Unser 1999
Seite(n): 33;34, Zeilen: 17-21,105-106;1
Man kann zeigen, dass die aus der Anwendung der Regeln FSD, SSD und TSD deduzierte Präferenzordnung mit der nach dem Erwartungsnutzenkriterium gebildeten Rangfolge für folgende Klassen von Nutzenfunktionen übereinstimmt:[FN 232]

Mh, S. 39, Formel 2.10-2.12

[FN 232] Vgl. Bawa (1975), S. 100f.; Unser (1999), S. 31 und S. 77; Reichling (1997), S. 2f. sowie Guthoff, Pfingsten und Wolf (1997).

[S. 33]

Die aus der Anwendung der Regeln FSD, SSD und TSD folgende Präferenzordnung von Alternativen stimmt mit einer nach dem Erwartungsnutzenkriterium gebildeten Rangfolge für folgende Klassen von Nutzenfunktionen überein:[FN 4]

Unser, S. 31, 2.10-2.11

[S. 34]

Unser, S. 32, 2.12

[FN 4] Vgl. Bawa, V. S. (1975) S. l00f.; Reichling, P (1997) S. 2f.; Guthoff, A./Pfingsten, A./Wolf, J. (1997a).

Anmerkungen

Irgendwo versteckt unter den übernommenen Literaturverweisen erfolgt der Hinweis auf den eigentlichen Herkunftsort der Passage (allerdings mit falscher Seitenzahl und deutlich verschobenem inhaltlichen Bezug, denn an der angegebenen Stelle findet sich kein Beweis der Aussage).

Sichter
WiseWoman

[2.] Mh/Fragment 039 15 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-04-08 09:06:20 Kybot
BauernOpfer, Fragment, Gesichtet, Mh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Unser 1999

Typus
BauernOpfer
Bearbeiter
Graf Isolan, Frangge, Lukaluka, WiseWoman
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 39, Zeilen: 15-21, 111-113
Quelle: Unser 1999
Seite(n): 32, Zeilen: 8-9, 11-12, 14-21, 101-104
Dabei repräsentieren die Nutzenfunktionen des Typs U_1 Personen mit einem positiven Grenznutzen des Geldes, die also ein höheres Einkommen einem niedrigeren vorziehen, was in der Regel gegeben sein dürfte. Die Klasse U_2 impliziert weiter Risikoaversion, die Klasse von Nutzenfunktionen U_3 beinhaltet darüber hinaus die Präferenz für Verteilungen mit positiver Schiefe.[FN 233] Die überwiegende Anzahl empirischer Studien zeigt, dass Entscheider zur Klasse U_3 gehören, d.h. Verteilungen mit positiven Abweichungen vom Erwartungswert präferieren.[FN 234]

[FN 233] Aus der Klasse U_3 lassen sich direkt noch keine Aussagen über die absolute Risikoaversion des Entscheiders ableiten, da diese Klasse sowohl Personen mit zunehmender wie auch mit abnehmender Risikoaversion enthält; vgl. Unser (1999), S. 32.

[FN 234] Vgl. etwa Arditti (1967); Conrath (1973); Friend und Westerfeld (1980); Cooley (1977); Levy und Sarnat (1972), S. 247 sowie Scott und Horvath (1980). Keine Bestätigung für die Relevanz einer positiven Schiefe finden dagegen Francis (1975); Francis und Archer (1979), S. 375 sowie Tan (1991).

[S.40]

Zu den Problemen bei der empirischen Bestimmung von Schiefepräferenzen vgl. Sears und Wei (1985).

Die Klasse von Nutzenfunktionen des Typs U_1 schließt alle Personen mit einem positiven Grenznutzen des Geldes ein. [...] was zumindest für monetäre Ergebnisse immer gegeben sein dürfte. [...] Die Klasse U_2 impliziert zusätzlich Risikoaversion und U_3 beinhaltet schließlich die Präferenz für Verteilungen mit positiver Schiefe. Empirische Studien zeigen überwiegend, daß Anleger diese Form der Schiefepräferenz aufweisen, d. h. Verteilungen mit überwiegend positiven Abweichungen vom Erwartungswert bevorzugen.[FN 1] Die Annahme einer positiven Schiefepräferenz erlaubt allerdings noch keine Aussage über die Veränderung der absoluten Risikoaversion des Investors bei Vermögensvariationen, da die Klasse U_3 Individuen mit zunehmender wie auch mit abnehmender absoluter Risikoaversion (DARA) enthält.

[FN 1] Vgl. Arditti, F. D. (1967); Conrath, D. W. (1973); Friend, I./Westerfield, R. (1980); Cooley, P. I. (1977); Levy, H./Samat, M. (1972a) S. 247; Scott, R. C./Horvath, P. A. (1980). Keine Bestätigung für die Relevanz einer positiven Schiefe finden dagegen Francis, J. C. (1975); Francis, J. C./Archer, S. H. (1979) S. 375; Tan, K.-J. (1991). Zu den Problemen der empirischen Feststellung von Schiefepräferen­zen vgl. Sears, R. S./Wei, K. C. J. (1985).

Anmerkungen

Ein Teil des originalen Textes wird in die Fußnote verschoben. Die zwischengeschobene Quellenangabe ist inadäquat, um den Umfang der Übernahme zu spezifizieren. Es werden alle im Original genannten Autoren eins zu eins genannt.

Sichter
WiseWoman


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