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Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Entwicklung eines methodischen Frameworks

von Michael Heun

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Statistik und Sichtungsnachweis dieser Seite findet sich am Artikelende
[1.] Mh/Fragment 043 01 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-04-08 09:21:32 Kybot
BauernOpfer, Fragment, Gesichtet, Mh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Unser 1999

Typus
BauernOpfer
Bearbeiter
Graf Isolan, Frangge, Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 43, Zeilen: 1-27
Quelle: Unser 1999
Seite(n): 46-47, Zeilen: S. 46, 21-30.104-105 und S. 47, 1-4.7-16.18-19.21.23-25.101-107
2.2.3.2 Risikodefinitionen

Allais (1952/1979) formulierte als erster die Kritik am Bernoulli-Prinzip, dass in diesem Kontext das Risiko nur implizit erfasst wird, wohingegen eine explizite Berücksichtigung des Risikos zur Erklärung des Entscheidungsverhaltens in risikobehafteten Situationen einen signifikanten Mehrwert leisten kann. Die Vernachlässigung der Risikodimension wird von Allais als fundamentaler Fehler der am Bernoulli-Prinzip orientierten amerikanischen Schule kritisiert.[FN 250] Als Gründe für die Notwendigkeit einer expliziten Modellierung des Risikos können genannt werden:[FN 251]

• In spezifischen Situationen kann eine isolierte Abschätzung des Risikos gewünscht sein (z. B. politische oder ökologische Risiken).

• Durch die Fokussierung auf wenige Charakteristika (z. B. statistische Maße) der zu bewertenden Alternative kann eine Reduktion der formalen Komplexität erreicht werden.

• Für spezielle, insbesondere finanzwirtschaftliche Fragestellungen kann eine verhaltenswissenschaftliche Fundierung ermöglicht werden.

Der Mensch als solcher ist in unterschiedlichster Art und Weise dem Phänomen der Unsicherheit ausgesetzt. Daher haben sich die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen diesem grundlegenden Problem aus ihrem jeweiligen Blickwinkel genähert und entsprechende Risikodefinitionen, basierend auf mehr oder weniger intuitiven Überlegungen, empirischen Untersuchungen, statistischen Zusammenhängen oder axiomatischen Fundierungen entwickelt. Bei der Betrachtung dieser verschiedenen Definitionen zeigen sich klare Parallelen des grundlegenden Risikobegriffes.[FN 252]

Aus informationsorientierter bzw. statistischer Sicht kann Unsicherheit als aus einem subjektiv als unvollständig empfundenen Informationsstand über zukünftige Entwicklungen resultierend charakterisiert werden.[FN 253] Die ersten Definitionen des Risikos als Informationsmangel gehen zurück auf Fisher (1906) und Knight (1921).[FN 254] Die daraus resultierende Unterscheidung von Risiko, Unsicherheit und Ungewissheit wurde bereits in [Abschnitt 2.1 auf S. 12 dieser Arbeit diskutiert.]

[FN 250] Vgl. Allais (1952/1979), S. 104. Zu den Unterschieden zwischen amerikanischer und französischer Schule vgl. etwa Lopes (1988) sowie Lopes (1995b).

[FN 251] Vgl. Rapoport und Wallsten (1972), S. 142; Unser (1999), S. 46f. sowie Weber (1990), S. 134.

[FN 252] Vgl. etwa Yates und Stone (1992b), S. 2. Einen Überblick über die philosophische Auseinandersetzung mit der Unsicherheit menschlicher Existenz geben etwa Rowe (1988), S. 11-13 sowie Luhmann (1991).

[FN 253] Vgl. Jungermann, Pfister und Fischer (1998), S. 140.

[FN 254] Vgl. Fisher (1906), S. 265-269 sowie Knight (1921), S. 233.

[Seite 46]

2.3.3.3 Risikodefinitionen in den Verhaltenswissenschaften

Die Kritik, daß das Bernoulliprinzip das Risiko einer Entscheidungssituation nur implizit erfasse und damit zur Erklärung menschlichen Verhaltens in Risikosituationen nur unzureichend geeignet sei, wurde erstmals 1952 von Maurice Allais vertreten. Er bezeichnet die Vernachlässigung der Risikodimension als fundamentalen Fehler der am Bernoulliprinzip orientierten amerikanischen Schule.[FN 3] Die Notwendigkeit einer expliziten Modellierung des Risikos kann damit begründet werden, daß in bestimmten Situationen eine isolierte Abschätzung des Risikos gewünscht ist (z. B. bei politischen oder ökologischen Risiken), die Komplexität der Entscheidungssituation durch eine Fokussierung auf wenige Charakteristika (statistische

[FN 3] Vgl. Allais, M. (1979) S. 104. Die Unterschiede zwischen der amerikanischen und der französischen Schule verdeutlicht Lopes, L. L. (1988) und (1995).

[Seite 47]

Maße) der zu beurteilenden Alternativen reduziert und - für die vorliegende Arbeit das wichtigste Argument - für spezielle (finanzwirtschaftliche) Fragestellungen eine verhaltenswissenschaftliche Fundierung ermöglicht wird.[FN 1]

Da menschliches Leben der Unsicherheit in vielfältiger Weise ausgesetzt ist, [...] Insofern ist es nicht verwunderlich, daß sich unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen mit diesem Grundtatbestand des Lebens auseinandergesetzt haben. Risikodefinitionen wurden dabei aus mehr oder weniger intuitiven Überlegungen, empirischen Untersuchungen, statistischen Zusammenhängen oder axiomatischen Fundierungen entwickelt. Eine Übersicht über die in den Verhaltenswissenschaften vorgeschlagenen Risikobegriffe zeigt deutliche Parallelen auf und erleichtert das Verständnis des wahrgenommenen Risikos.[FN 2]

Informationsorientierte und statistische Perspektive

Unsicherheit resultiert aus einem subjektiv als unvollständig empfundenen Informationsstand über zukünftige Entwicklungen.[FN 3] [...] Die wohl ersten Definitionen des Risikos als Informationsmangel erfolgten 1906 durch IRVING H. FISHER, [...][FN 4] und 1921 durch FRANK H. KNIGHT, [...][FN 5] Nach dieser Systematik ist Unsicherheit als Oberbegriff für die darunter subsumierten Entscheidungssituationen Risiko und Ungewißheit zu betrachten.[FN 6]

[FN 1] Vgl Rapoport, A./Wallsten, T. S. (1972) S. 142; Weber, M. (1990) S. 134.

[FN 2] Vgl. Yates, J F./Stone, E. R (1992a) S. 2. Philosophische Auseinandersetzungen mit der Unsicherheit menschlicher Existenz sollen hier allerdings nicht aufgegriffen werden. Ein kurzer Überblick hierzu findet sich bei Rowe, W. D. (1988) S. 11-13 und Luhmann, N (1991).

[FN 3] Vgl Jungermann, H./Pfister. H.-R./Fischer, K. (1998) S. 140.

[FN 4] Vgl. Fisher, I. H. (1906) S. 265-269.

[FN 5] Vgl. Knight, F. H. (1921) S. 233. [...]

Anmerkungen

Eine Seite wird vollständig mit Material aus Unser (1999) bestritten, wobei das Original nur in der Art und Weise bearbeitet wurde, dass an verschiedenen Stellen gekürzt und an anderen Stellen synonyme Formulierungen verwendet wurde. Bezeichnendes Beispiel: der Einstiegssatz wurde vom Passiv ins Aktiv gesetzt. Keinerlei Hinweis auf Art und Umfang der Übernahme, der Autor des Originals wird auf dieser Seite nur in FN 251 als eine von drei Quellen für die Aufzählung genannt, noch dazu eingeleitet mit "vgl.", was eine direkte Übernahme eigentlich ausschließt. Auf der nächsten Seite setzt sich die Übernahme fort.

Sichter
Hindemith


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