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Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Entwicklung eines methodischen Frameworks

von Michael Heun

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Statistik und Sichtungsnachweis dieser Seite findet sich am Artikelende
[1.] Mh/Fragment 083 08 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-04-08 09:23:56 Kybot
BauernOpfer, Fragment, Gesichtet, Mh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Unser 1999

Typus
BauernOpfer
Bearbeiter
Lukaluka, Frangge, WiseWoman
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 83, Zeilen: 8-22
Quelle: Unser 1999
Seite(n): 41, 42, Zeilen: 29-30; 1-16
Die Prospect Theory gehört zu den am meisten untersuchten Theorien, für die zahlreiche Studien sowohl im Vergleich zur Erwartungsnutzentheorie als auch bezüglich der einzelnen Annahmen durchgeführt wurden. Neben den Untersuchungen von Kahneman und Tversky selbst wurde eine Vielzahl von Studien durchgeführt, die zu relativ homogenen Ergebnissen kommen:[FN 476]
  • Die Eigenschaften der Wertfunktion, wie sie von der Prospect Theory postuliert werden, insbesondere das risikoaverse Verhalten oberhalb und das risikofreudige Verhalten unterhalb des Referenzpunktes, werden empirisch bestätigt.[FN 477]
  • Die Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion findet empirische Bestätigung in der Form, dass Unterschiede im Gewinn- und Verlustbereich Berücksichtigung finden.[FN 478]
  • Die Integration rangplatzabhängiger Wahrscheinlichkeiten trägt nicht notwendigerweise zu einer verbesserten Erklärung risikobehafteter Entscheidungen bei.[FN 479]
  • Ein Teil der Annahmen ist nicht nur durch die von Kahneman und Tversky formulierten und unterstellten kognitiven Prozesse erklärbar, sondern ist durch psychologische Prozesse auf einer tieferen Ebene verstehbar.[FN 480]

[FN 476] Vgl. Currim und Sarin (1989), S. 39; Unser (1999), S. 42 sowie Eisenführ und Weber (2003), S. 388.

[FN 477] Vgl. Bernstein, Chapman, Christensen und Elstein (1997), S. 105; Budescu und Weiss (1987); Currim und Sarin (1989), S. 31; Sebora und Cornwall (1995) sowie Sullivan und Kida (1995). In Experimenten mit nicht-statischer Struktur beobachten Hollenbeck, Ilgen, Phillips und Hedlund (1994) sowie Johnson und Thaler (1990) dieser Hypothese entgegenstehendes Verhalten.

[FN 478] Vgl. Kilka und Weber (2001); Currim und Sarin (1989), S. 32; Camerer und Ho (1994) sowie Wu und Gonzales (1996).

[FN 479] Vgl. Bernstein et al. (1997), S. 104.

[FN 480] Vgl. Grossberg und Gutowski (1987).

[S. 41]

Die Prospect Theory dürfte zu den bisher wohl am häufigsten untersuchten Model­len zählen. Neben den bereits von KAHNEMAN und TVERSKY selbst durchgeführten

[S. 42]

Experimenten ergab die Überprüfung einzelner Annahmen durch andere Entschei­dungsforscher:

  • Das risikoaverse Verhalten oberhalb des Referenzpunktes sowie das risikofreu­dige unterhalb und damit der Verlauf der Wertfunktion konnte in einer Vielzahl von Studien belegt werden[FN 1] Die "reflection hypothesis" gilt allerdings nicht un­eingeschränkt.[FN 2]
  • Empirische Bestätigung findet auch die Gewichtungsfunktion für die Wahr­scheinlichkeiten in der neueren Fassung, die Unterschiede im Gewinn- und Ver­lustbereich zuläßt.[FN 3]
  • Die Berücksichtigung rangplatzabhängiger Wahrscheinlichkeiten trägt aber nicht notwendigerweise zur einer besseren Erklärung von Risikoentscheidungen bei.[FN 4]
  • Einige der Annahmen sind nicht nur durch die von KAHNEMAN und TVERSKY un­terstellten kognitiven, sondern auch auf einer tieferen Ebene durch psychophysi­sche Prozesse verstehbar.[FN 5]

[FN 1] Vgl. Bernstein, L. M /Chapman, G./Christensen, C./Elstein, A S. (1997) S. 105, Budescu, D. V./Weiss, W. (1987); Currim, I. S./Sarin, R K. (1989) S. 31; Sebora, T C./Cornwall, J R. (1995); Sullivan, K./Kida, T. (1995) S. 81. Ein dieser Hypothese entgegenstehendes Verhalten beobachten Hol­lenbeck, J R./Ilgen, D. R./Phillips, J M./Hedlund, J (1994) und Johnson, E. J./Thaler, R H (1990) in Experimenten mit nicht-statischer Struktur.

[FN 2] Vgl. Cohen, M./Jarrfay, J. Y./Said, T. (1985) S. 214f. und Hershey, J. C./Schoemaker, P J. H. (1980), die diese Hypothese in drei von fünf Experimente ablehnen.

[FN 3] Vgl. Currim, I. S./Sarin, R. K. (1989) S. 32.

[FN 4] Vgl. Bernstein, L. M./Chapman, G./Christensen, C./Elstein, A. S. (1997) S. 104.

[FN 5] Vgl. Grossberg, S./Gutowski, W. E. (1987).

Anmerkungen

[FN 476] verweist unter anderem auf Unser, der Umfang der Übernahme wird aber nicht klar gemacht.

Sichter
WiseWoman


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