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Mh/092

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Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Entwicklung eines methodischen Frameworks

von Michael Heun

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Statistik und Sichtungsnachweis dieser Seite findet sich am Artikelende
[1.] Mh/Fragment 092 01 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-04-07 10:34:12 Kybot
Fragment, Gesichtet, Mh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Unser 1999, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Graf Isolan, Hindemith, WiseWoman, Frangge
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 92, Zeilen: 1-5, 105-108
Quelle: Unser 1999
Seite(n): 110, Zeilen: 10-15, 18-21, 103-107
Analog zu den Ergebnissen der empirischen Studien lassen sich hier in der Regel weder effiziente Portfolios noch ein der Portfolio Selection Theory entsprechendes Diversifikationsverhalten beobachten.[FN 18] Als mögliche Ursachen werden zum einen eine durch relativ kurze Entscheidungszeiten verursachte Informationsüberlastung und zum anderen die Überforderung der Anleger durch die notwendigen komplexen Berechnungen, die nicht dem intuitiven Vorgehen zu entsprechen scheinen, diskutiert.[FN 19]

[FN 18] Teilweise sind die Erwartungswerte der beobachteten Portfolios sogar negativ; vgl. dazu etwa Anderson und Settle (1996); Borcherding (1978); Kroll et al. (1988a); Oehler (1995), S. 250-258; Rapoport, Zwick und Funk (1988) sowie Weber und Camerer (1992).

[FN 19] Vgl. Maital, Filer und Simon (1986), S. 287; Borcherding (1978) sowie Weber und Camerer (1992).

Analog zu den empirischen Studien werden in der Regel keine effizienten Portefeuilles beobachtet, teilweise sind die Erwartungswerte der Portefeuillerenditen sogar negativ.[FN 2] Ferner kann auch hier das Phänomen einer zu geringen Diversifikation beobachtet werden. Hierfür könnte aber auch eine durch die üblicherweise relative kurze Entscheidungszeit verursachte Informationsüberlastung ursächlich sein.[FN 3]

[...] Damit können diese Untersuchungen aber nur belegen, daß Personen nicht intuitiv in der Lage sind, den Verhaltensanforderungen - insbesondere hinsichtlich der Verwendung der Varianz als Risikomaß und der Nutzung von Korrelationsinformationen - nachzukommen. [...] [FN 4]

[FN 2] Vgl. Anderson, B. F./Settle, J. W. (1997); Borcherding, K. (1978); Kroll, Y./Levy, H./Rapoport, A. (1988); Oehler, A. (1995) S. 250-258; Rapoport, A./Zwick, R./Funck, S. G. (1988); Weber, M./Camerer, C. F. (1992).

[FN 3] Vgl. Maital, S./Filer, R./Simon, J. (1986) S. 287.

[FN 4] Vgl. Borcherding, K. (1978); Weber, M./Camerer, C. F. (1992).

Anmerkungen

Ein Absatz (zum Ende hin) wird von Mh in wenigen Stichworten zusammengefasst. Ansonsten finden sich die meisten Formulierungen der Quelle nur wenig abgeändert wieder. Die in den Fußnoten genannten Literaturangaben werden vollständig übernommen. Kein Hinweis auf die ursprüngliche Quelle Unser (1999) oder Art und Umfang der Übernahme. [FN 18] ist ein Cut & Slide.

Sichter
WiseWoman


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Letzte Bearbeitung dieser Seite: durch Benutzer:WiseWoman, Zeitstempel: 20120208090717

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