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Mh/098

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Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Entwicklung eines methodischen Frameworks

von Michael Heun

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Statistik und Sichtungsnachweis dieser Seite findet sich am Artikelende
[1.] Mh/Fragment 098 01 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-04-08 09:24:33 Kybot
Fragment, Gesichtet, Mh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Unser 1999, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Graf Isolan, Hindemith, Frangge
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 98, Zeilen: 1-2, 101-103
Quelle: Unser 1999
Seite(n): 112-113, Zeilen: S.112, 26-28 - S.113, 1.101-103
[Auch wenn die zugrunde gelegten Annahmen noch restriktiver sind als] in der Portfoliotheorie, könnte das CAPM dennoch die Realität im Sinne der 'positive economics' hinreichend gut beschreiben.[FN 51]

[FN 51] Zur positivistischen Wissenschaftsauffassung vgl. Friedman (1953). Einige Annahmen des CAPM können jedoch aufgehoben werden; vgl. etwa den Überblick bei Alexander und Francis (1986), S. 118-141; Levy und Sarnat (1984), S. 460-483 sowie Rudolph (1979), S. 1049-1053.

[Seite 112]

Obwohl die zusätzlichen Annahmen über den Finanzmarkt in diesem Modell noch weniger haltbar sind als die bereits im letzten Abschnitt hinsichtlich des Anlegerverhaltens kritisierten, könnte das CAPM trotzdem im Sinne der „positive economics"

[Seite 113]

die Realität hinreichend gut beschreiben.[FN 1]

[FN 1] Vgl zur positivistischen Wissenschaftsauffassung Friedman, M. (1953). Einige der Annahmen der CAPM können allerdings aufgehoben werden; vgl. den Überblick bei Alexander, G. J./Francis, J. C. (1986) S. 118-141; Levy, H./Samat, M. (1984) S. 460-483; Rudolph, B. (1979) S 1049-1053.

Anmerkungen

Insbesondere die Fußnote ist identisch übernommen. Ein Verweis auf die eigentliche Quelle fehlt.

Sichter
Hindemith

[2.] Mh/Fragment 098 06 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-04-07 10:34:29 Kybot
Fragment, Gesichtet, Mh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Unser 1999, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Graf Isolan, Hindemith, Frangge
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 98, Zeilen: 6-8, 106-113
Quelle: Unser 1999
Seite(n): 113, Zeilen: 9-11, 106-114
Weiterhin kann in der Regel nur ein Anteil von weniger als 40% der Varianz der Renditen durch das beschriebene lineare Modell erklärt werden.[FN 53]

[FN 53] Für den amerikanischen Markt vgl. Black (1993); Cragg und Malkiel (1982), S. 163; Daniel und Titman (1997); Fama und French (1992); Fama und French (1996); Chan und Lakonishok (1993); Campbell (1996); Kothari und Shanken (1995); Roll (1988) sowie Roll und Ross (1994). Zu Untersuchungen für den deutschen Aktienmarkt vgl. Bauer (1992); Frantzmann (1990); Hielscher und Heintzelmann (1975); Kosfeld (1996); Möller (1988); Reichling (1995); Ulschmid (1994); Wallmeier (1997); Warfsmann (1993) sowie Zimmermann (1997). Durch die Verwendung von aus aktuellen Optionspreisen geschätzten impliziten Volatilitäten können die Renditeprognosen tendenziell verbessert werden; vgl. Chiras und Manaster (1978).

Außerdem kann regelmäßig nur ein Anteil von weniger als 40% der gesamten Varianz der Renditen durch das lineare Modell erklärt werden.[FN 3]

[FN 3] Vgl, für den US-amerikanischen Markt Black, F (1993); Cragg, J. G./Malkiel, B G (1982) S. 163: Daniel, K./Titman, S. (1997); Fama, E. F./French, K. R (1992); Fama, E. F./French, K. R (1996); Chan, L. K. C./Lakonishok, J. (1993); Campbell, J. Y. (1996); Kothari, S. P./Shanken, J. (1995); Roll, R. (1988); Roll, R./Ross, S. A. (1994). Untersuchungen für den deutschen Aktienmarkt wurden durchgeführt von Bauer, C. (1992); Frantzmann, H.-J. (1990); Hielscher, U,/Heintzelmann, H (1975); Kosfeld, R, (1996); Möller, H.-P (1988); Reichling, P (1995); Ulschmid, C. (1994); Wallmeier, M. (1997); Warfsmann, J. (1993); Zimmermann, P. (1997). Die Renditeprognosen können tendenziell durch die Verwendung der aus aktuellen Optionspreisen geschätzten impliziten Volatilitäten verbessert werden; vgl. Chiras, D. P./Manaster, S. (1978).

Anmerkungen

Ein Verweis auf die eigentliche Quelle fehlt.

Sichter
Hindemith


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Letzte Bearbeitung dieser Seite: durch Benutzer:Hindemith, Zeitstempel: 20120208212038

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