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Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Entwicklung eines methodischen Frameworks

von Michael Heun

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Statistik und Sichtungsnachweis dieser Seite findet sich am Artikelende
[1.] Mh/Fragment 250 11 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-04-08 09:28:32 Kybot
Fragment, Gesichtet, LeBaron 2005, Mh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, ÜbersetzungsPlagiat

Typus
ÜbersetzungsPlagiat
Bearbeiter
Graf Isolan, Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 250, Zeilen: 11-17, 110-114
Quelle: LeBaron 2005
Seite(n): 35, Zeilen: 18-22, 101-104
Andere Modelle betrachten etwa das Lernverhalten des Market Makers,[FN 306] Tick-Größen,[FN 307] vergleichen Orderbücher und Dealer-Märkte,[FN 308] oder untersuchen den Einfluss von Preislimits, Steuern und Zentralbank-Eingriffen.[FN 309]

Die bisher betrachteten Ansätze modellieren die Finanzmärkte hauptsächlich aus Sicht der Anleger. Einige wenige Modelle betrachten dies auch aus Sicht einer Firma, die Finanzmarktprodukte, z. B. Aktien, emittiert, und verwenden damit die Agenten-basierten Systeme im Kontext der Corporate Finance.[FN 310]

[FN 306] Vgl. Chan und Shelton (2001).

[FN 307] Vgl. Darley, Outkin, Plate und Gao (2000) sowie Yeh (2003).

[FN 308] Vgl. Audet, Gravelle und Yang (2002).

[FN 309] Vgl. Westerhoff (2003a); Westerhoff (2003b) sowie Westerhoff (2003d).

[FN 310] Vgl. zu einem Beispiel Noe, Rebello und Wang (2003).

[...] [FN 51]

Most of the papers considered in this survey could loosely be considered part of the investment side of finance. There is no consideration for the issuance of securities by firms, or the design and evolution of securities themselves. A recent exception is Noe, Rebello & Wang (2003) which represents the first paper to consider corporate finance issues in an agent-based framework.

[FN 51] A related paper is Chan & Shelton (2001) which models a dealer learning optimal behavior when faced with a random order flow. Further research in the area of market design includes papers examining tick sizes (Darley, Outkin, Plate & Gao (2000) and Yeh (2003)), order book versus dealer markets (Audet, Gravelle & Yang (2001), and price limits, trading taxes, and central bank intervention (Westerhoff (2003b), Westerhoff (2003d), and Westerhoff (2003a).

Anmerkungen

Hier wird zunächst eine Fußnote einfach als Literaturreferat in den Haupttext "hochgezogen". Die Quellenangaben verbleiben im Fußnotenapparat. Danach wird die im Original folgende Passage übernommen, wobei die im Quelltext genannte Quelle zu einer Fußnote gemacht wird. Bei Mh erfolgt kein Hinweis auf die Herkunft dieser Passage. Der Literaturverweis "NOE, T., M. REBELLO UND J. WANG: Corporate Financing: An Artificial Agent-Based Analysis, in: The Journal of Finance, 2003, 63, 943-973." findet sich (bis auf die Stellung der Jahreszahl) identisch in LeBaron (2005). Das wäre nicht weiter bemerkenswert, wenn nicht die Heftnummer 63 in beiden Texten gleich falsch wäre. Der Artikel ist nämlich, wie man hier sehen kann, in Ausgabe 58 erschienen. LeBaron hat offensichtlich das römische Zahlzeichen LVIII nicht korrekt aufgelöst. Ob Mh den Artikel vorliegen hatte, ist daher fraglich.

Sichter
Hindemith


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Letzte Bearbeitung dieser Seite: durch Benutzer:Hindemith, Zeitstempel: 20120203191211

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