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Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen. Entwicklung eines methodischen Frameworks

von Michael Heun

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Statistik und Sichtungsnachweis dieser Seite findet sich am Artikelende
[1.] Mh/Fragment 252 04 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-04-08 09:28:34 Kybot
Fragment, Gesichtet, LeBaron 2005, Mh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, ÜbersetzungsPlagiat

Typus
ÜbersetzungsPlagiat
Bearbeiter
Lukaluka, Hindemith, WiseWoman
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 252, Zeilen: 4-17
Quelle: LeBaron 2005
Seite(n): 38-39, Zeilen: 15-16; 15-18, 20-25
Ein weiterer Punkt betrifft die Anzahl der zur Verfügung stehenden handelbaren Finanzmarktprodukte. In den meisten Modellen können die Agenten lediglich zwischen einer risikolosen und einer risikobehafteten Anlage wählen. [FN 316] Auch zu diesem Punkt kann ein Framework, dass die prinzipielle Verarbeitung mehrerer Assets zur Verfügung stellt, einen entsprechenden Mehrwert liefern.

Die überwiegende Mehrzahl der vorgestellten Ansätze gehen in der Modellierung des Entscheidungsverhaltens der Agenten induktiv vor, d.h. es werden anhand der vergangenen Performance Regeln vorgeschlagen und adjustiert in der Hoffnung, dass diese in der Zukunft bessere Performance zeigen. Formen des deduktiven Schließens der Agenten werden fast gar nicht betrachtet. „Can they be allowed to do some form of deductive reasoning? Can they learn commonly held theories in finance, such as present value analysis, or the Black-Scholes option pricing formula? An interesting question is whether an agent-based model can be constructed that allows for a little deductive reasoning while keeping the general inductive spirit of simple rules of thumb." [FN 317]

[FN 316] Ausnahmen sind etwa Chiarella, Dieci und Gardini (2004) sowie Westerhoff (2004). Auch Levy et al. (2000) experimentieren mit mehreren Anlagemöglichkeiten.

[FN 317] LeBaron (2006a), S. 1225.

Another very common and pertinent criticism is that most agent-based financial market models assume a small number of assets. Often agents trade only one risky asset and one risk-free asset alone. [FN 55]

[...]

Almost all of the agents that are modeled and discussed in this survey operate inductively. They adopt rules and forecasts which have performed well in the recent past, and they adjust these rules and forecasts to perfom better in the future. The early spirit of agent-based models is clearly to push away from more traditional deductive styles of learning and towards inductive styles of learning. [...] Can they be allowed to do some form of deductive reasoning? Can they learn commonly held theories in finance, such as present value analysis, or the Black-Scholes option pricing formula? An interesting question is whether an agent-based model can be constructed that allows for a little deductive reasoning while keeping the general inductive spirit of simple rules of thumb.

[FN 55] Two recent exceptions to this are Chiarella et al. (2004) and Westerhoff (2004). Also, Levy et al. (2000) perform some experiments in multi-asset settings with options.

Anmerkungen

Mh übernimmt aus LeBaron 2005 einen kurzen Abschnitt. Dieser wird aus zwei Seiten des Originals gekürzt zusammengesetzt und übersetzt. Bezeichnend ist auch die Übernahme der Fußnote 316. Am Ende folgt ein wörtliches Zitat aus der Quelle, welches korrekt LeBaron zugeordnet wird (man beachte, dass die hier dokumentierte Quelle LeBaron 2005 ein PrePrint der Quelle LeBaron 2006a ist, die bei Mh genannt wird.)

Sichter
Hindemith


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Letzte Bearbeitung dieser Seite: durch Benutzer:WiseWoman, Zeitstempel: 20120117082328

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