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Mh/Fragment 090 107

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Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Graf Isolan, Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 90, Zeilen: 107-115
Quelle: Unser 1999
Seite(n): 107-108, Zeilen: S. 107, 19.22-24.105-110 und S. 108, 1-3.104
[FN 12] [...] vgl. etwa den frühen Uberblick bei Cootner (Hrsg.) (1964) sowie

für 30 Einzelwerte des Dow-Jones-Index Fama (1965a); für Deutschland mit Tagesrenditen von 37 Aktien vgl. Hecker (1974), S. 158f.; für neuere weltweite Untersuchungen vgl. Chunhachinda, Dandapani, Hamid und Prakash (1997); Geyer (1992), S. 12; Krämer und Runde (1997); Kritzman (1994), S. 15f.; Lux (1996); Markowitz und Usmen (1997) sowie Peiro (1994). Als generelles Ergebnis kann festgehalten werden, dass die empirische Verteilung einer stabilen Paretoverteilung, insbesondere der leptokurtotischen Verteilung entspricht. Da diese jedoch keine endliche Varianz besitzt, wäre dies nicht mehr mit der Erwartungsnutzentheorie vereinbar; vgl. etwa Fama (1965a), S. 95-97 sowie Mühlbradt (1980), S. 141.

[Seite 107]

Er stellt für die Verteilungen der 30 Einzelwerte des Dow-Jones-Index fest, [...]

Diese Form der Verteilung entspricht der von MANDELBROT angenommenen stabilen Paretoverteilung, insbesondere der leptokurtischen Verteilung.[...] Da die letztgenannte

[FN 5] Vgl. dazu den Überblick bei Cootner, P. H. (1964).

[FN 6] Vgl. Fama, E. F. (1965). Dasselbe Ergebnis erzielt Hecker, G. (1974) S. 158f. für Deutschland mit Tagesrenditen von 37 Aktien.

[FN 7] Auch aktuelle Untersuchungen stellen weltweit diese Verteilung fest; vgl. Chunhachinda, P./Dandapani, K./Hamid, S./Prakash, A. J. (1997); Geyer, A. (1992) S. 12; Krämer, W./Runde, R. (1997); Kritzman, M. P. (1994) S. 15f.; Lux, T. (1996); Markowitz, H. M./Usmen, N. (1997); Peiro, A. (1994).

[Seite 108]

Verteilung aber keine endliche Varianz aufweist, ist das \mu-\sigma-Prinzip, welches eine Normalverteilung und damit eine endliche Varianz erfordert, nicht mehr mit der Erwartungsnutzentheorie vereinbar.[FN 1]

[FN 1] Vgl. Fama, E. F. (1965) S. 95-97; Mühlbradt, F. W. (1980) S. 141.

Anmerkungen

Etwas umgeschnitten und umgestellt, aber alles da (insbesondere die Literaturverweise). Kein Hinweis auf die Quelle.

Sichter
Hindemith

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