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Mh/Fragment 091 01

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Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Graf Isolan, Hindemith, Frangge
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 91, Zeilen: 1-2, 109-115
Quelle: Unser 1999
Seite(n): 106, Zeilen: 11-13, 101-107
Weiter stellt Markowitz einen Optimierungsalgorithmus vor, der für eine gegebene erwartete Rendite das varianzminimale Portfolio bestimmt.[FN 14]

[FN 14] Die Lösungsalgorithmen des quadratischen Optimierungsproblems können je nach Spezifikation der Nebenbedingungen von unterschiedlicher Komplexität sein; vgl. Markowitz (1959), Ch. 8; Markowitz (1987), Part III; Dziedzina (1987); Gügi (1995), S. 76-81; Hielscher (1969), S. 174-217; Huang und Litzenberger (1988), S. 59-80; Kühn (1979) sowie Schmidt-von Rhein (1996), S. 244-250. Bei Verwendung der mittleren absoluten Abweichung als Risikomaß anstelle der Varianz vereinfacht das dann lineare Optimierungsproblem erheblich bei annähernd gleichen Ergebnissen; vgl. Konno und Yamazaki (1991); wobei sich allerdings das Schätzrisiko erhöht; vgl. Simaan (1997).

Das Hauptergebnis seiner Analyse ist die Bereitstellung eines Optimierungsalgorithmus, der die Zusammenstellung von Portefeuilles ermöglicht, die für eine vorgegebene erwartete Rendite das geringstmögliche Risiko aufweisen.[FN 1]

[FN 1] Zu den Lösungsalgorithmen für das quadratische Optimierungsproblem, die je nach Spezifikation der Nebenbedingungen unterschiedlich komplex ausfallen, vgl. Markowitz, H M. (1959) Ch. 8; Markowitz, H M. (1987) Part III; Dziedzina, M. (1987); Gügi, P (1995) S. 76-81; Hielscher, U. (1969) S. 174-217; Huang, C.-F./Litzenberger, R. H. (1988) S. 59-80; Kühn, R. (1979); Schmidt-von Rhein, A. (1996) S. 244-250. Die Verwendung der mittleren absoluten Abweichung als Risikomaß vereinfacht bei annähernd gleichen Ergebnisse das Optimierungsproblem, welches jetzt linear ist, erheblich; vgl. Konno, H./Yamazaki, H. (1991). Allerdings erhöht sich gleichzeitig das Schätzrisiko; vgl. Simaan, Y. (1997).

Anmerkungen

Ohne Hinweis auf die eigentliche Quelle.

Sichter
Hindemith

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