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Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Graf Isolan, Hindemith, Frangge
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 98, Zeilen: 6-8, 106-113
Quelle: Unser 1999
Seite(n): 113, Zeilen: 9-11, 106-114
Weiterhin kann in der Regel nur ein Anteil von weniger als 40% der Varianz der Renditen durch das beschriebene lineare Modell erklärt werden.[FN 53]

[FN 53] Für den amerikanischen Markt vgl. Black (1993); Cragg und Malkiel (1982), S. 163; Daniel und Titman (1997); Fama und French (1992); Fama und French (1996); Chan und Lakonishok (1993); Campbell (1996); Kothari und Shanken (1995); Roll (1988) sowie Roll und Ross (1994). Zu Untersuchungen für den deutschen Aktienmarkt vgl. Bauer (1992); Frantzmann (1990); Hielscher und Heintzelmann (1975); Kosfeld (1996); Möller (1988); Reichling (1995); Ulschmid (1994); Wallmeier (1997); Warfsmann (1993) sowie Zimmermann (1997). Durch die Verwendung von aus aktuellen Optionspreisen geschätzten impliziten Volatilitäten können die Renditeprognosen tendenziell verbessert werden; vgl. Chiras und Manaster (1978).

Außerdem kann regelmäßig nur ein Anteil von weniger als 40% der gesamten Varianz der Renditen durch das lineare Modell erklärt werden.[FN 3]

[FN 3] Vgl, für den US-amerikanischen Markt Black, F (1993); Cragg, J. G./Malkiel, B G (1982) S. 163: Daniel, K./Titman, S. (1997); Fama, E. F./French, K. R (1992); Fama, E. F./French, K. R (1996); Chan, L. K. C./Lakonishok, J. (1993); Campbell, J. Y. (1996); Kothari, S. P./Shanken, J. (1995); Roll, R. (1988); Roll, R./Ross, S. A. (1994). Untersuchungen für den deutschen Aktienmarkt wurden durchgeführt von Bauer, C. (1992); Frantzmann, H.-J. (1990); Hielscher, U,/Heintzelmann, H (1975); Kosfeld, R, (1996); Möller, H.-P (1988); Reichling, P (1995); Ulschmid, C. (1994); Wallmeier, M. (1997); Warfsmann, J. (1993); Zimmermann, P. (1997). Die Renditeprognosen können tendenziell durch die Verwendung der aus aktuellen Optionspreisen geschätzten impliziten Volatilitäten verbessert werden; vgl. Chiras, D. P./Manaster, S. (1978).

Anmerkungen

Ein Verweis auf die eigentliche Quelle fehlt.

Sichter
Hindemith

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