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Mh/Fragment 121 02

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Typus
Verdächtig
Bearbeiter
Lukaluka, Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 121, Zeilen: 2-5
Quelle: Roßbach 2001
Seite(n): 8, Zeilen: Abb. 1, Tabbellenzeile 3
Eine weitere Art von Kapitalmarktanomalien bilden die Kalenderanomalien, bei denen Aktien innerhalb bestimmter Kalenderperioden mit größerer Wahrscheinlichkeit höhere Renditen erzielen als in anderen vergleichbaren Perioden.[FN 178] Beispiele dafür sind etwa der Januar-Effekt, der Montagseffekt und der Monatswechseleffekt.

[FN 178] Vgl. Jacobs und Levy (1988a); French (1980); Haugen und Jorion (1996); Hensel und Ziemba (1996).

[TABELLE -- 3. Zeile]

(3) Kalenderanomalien

Aktien erzielen innerhalb bestimmter Kalenderperioden mit größerer Wahrscheinlichkeit höhere Renditen als in anderen vergleichbaren Perioden; z.B. Januar-Effekt, Montagseffekt, Monatswechseleffekt.[FN 29]

Abbildung 1: Übersicht der wichtigsten Kapitalmarktanomalien

[FN 29] Vgl. z.B. French (1980); Haugen/Jorion (1996); Hensel/Ziemba (1996).

Anmerkungen

Die Quelle wird direkt vor diesem Fragment zitiert, aber die hier dokumentierte Übernahme ist damit nicht gekennzeichnet. Der Satzbau wurde geändert, die Formulierungen nicht. Auch die gleichbleibende (falsche) Schreibweise der Effekte mit/ohne Bindestrich ist auffällig. Die Fußnote wurde ebenfalls übernommen und noch durch eine weitere Quelle ergänzt. Hindemith: zurückgesetzt auf "verdächtig", siehe Diskussionsseite.

Sichter
Hindemith

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