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Quelle:Rh/Corsetti et al. 2005

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Angaben zur Quelle [Bearbeiten]

Autor     Giancarlo Corsetti, Marcello Pericoli, Massimo Sbracia
Titel    ‘Some Contagion, Some Interdependence’ More Pitfalls in Tests of Financial Contagion
Zeitschrift    Journal of International Money and Finance
Verlag    Elsevier
Jahr    2005
Jahrgang    24
Seiten    1177-1199
Anmerkung    Die Zeilenzählung im hier verlinkten, und für die Dokumentation verwendeten preprint ist: 1-46, und der Preprint ist seit 2002 erschienen, siehe: http://ideas.repec.org/p/cpr/ceprdp/3310.html
ISSN    0261-5606
URL    http://www.eui.eu/Personal/corsetti/research/contagion.pdf

Literaturverz.   

ja
Fußnoten    ja
Fragmente    3


Fragmente der Quelle:
[1.] Rh/Fragment 010 06 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-12 23:03:01 Hindemith
Corsetti et al. 2005, Fragment, KeineWertung, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 10, Zeilen: 6-9
Quelle: Corsetti et al. 2005
Seite(n): 3, Zeilen: 1-5
Furthermore, we provide theoretical arguments suggesting that the strong conclusion of “contagion” or “interdependence”, obtained by the literature based on bivariate correlation tests, follows from arbitrary assumptions, especially on the distribution of the random variable for the common risk factor, which biases the results obtained. In this paper, we provide theoretical and empirical arguments suggesting that the strong conclusion of ‘no contagion, only interdependence’ obtained by this literature follows from arbitrary assumptions on the variance of the country-specific noise in the market where the crisis originates -- assumptions that bias the test towards the null hypothesis of interdependence.
Anmerkungen

Ein Quellenverweis fehlt. Allerdings sind die Unterschiede zwischen Quelle und Dissertation schon erheblich --> "keine Wertung"

Sichter
(Hindemith)

[2.] Rh/Fragment 190 07 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-01 16:23:54 Graf Isolan
Corsetti et al. 2005, Fragment, Gesichtet, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 190, Zeilen: 7-10
Quelle: Corsetti et al. 2005
Seite(n): 5, Zeilen: 2-5
The apparent increase in comovements of asset prices across markets during periods of financial turmoil has lead analysts and market observators to raise the hypothesis of “contagion” in the international transmission of currency and financial crises. The apparent increase in comovements of asset prices across markets during periods of financial turmoil has lead analysts and market commentators to raise the hypothesis of ‘contagion’ in the international transmission of currency and financial crises.
Anmerkungen

Die Quelle ist nicht genannt, wird aber im folgenden Absatz zusammen mit anderen Quellen als "major empirical paper" zitiert. Man beachte, dass aus "commentators" "observators" wird. Der Autor meine vermutlich "observers". Sprachliche Fehler finden sich auch an anderen Stellen der Dissertation, bei denen mit kleinen Auslassungen oder Austauschungen vorgegangen wird.

Sichter
(Hindemith), KnallErbse

[3.] Rh/Fragment 190 17 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-01 16:24:50 Graf Isolan
Corsetti et al. 2005, Fragment, Gesichtet, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 190, Zeilen: 17-20
Quelle: Corsetti et al. 2005
Seite(n): 5, Zeilen: 5-9
However, interpreting any increase in cross-country covariances and/or correlations as evidence of contagion, may be misleading.

This point can be illustrated by means of a simple example drawing on Forbes (2002). Suppose that the rates of return of the stock market in two countries are linearly related [...]

However, interpreting any increase in cross-country covariances and/or correlations as evidence of contagion may be misleading. We can illustrate this point by means of a simple example drawing on Forbes and Rigobon (2002). Suppose that in normal or “tranquil” times the rates of return of the stock market in two countries are linearly related:
Anmerkungen

Ein Quellenverweis fehlt hier. Die Quelle wird zwei Zeilen zuvor zusammen mit anderen Quellen als "major empirical paper" zitiert.

Man beachte dass sich dieses Fragment im Text der Quelle nahtlos an Rh/Fragment_190_07 anschließt.

Sichter
(Hindemith), KnallErbse

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