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Quelle:Rh/Davis und Mikosch 2006

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Angaben zur Quelle [Bearbeiten]

Autor     Richard A. Davis und Thomas Mikosch
Titel    Extremes of Stochastic Volatility Models
Jahr    2006
URL    http://web.archive.org/web/20070417170922/http://www.stat.colostate.edu/~rdavis/papers/davis_mikosch_sv_extremes.pdf

Literaturverz.   

ja
Fußnoten    ja
Fragmente    1


Fragmente der Quelle:
[1.] Rh/Fragment 085 27 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-11 14:30:26 Hindemith
BauernOpfer, Davis und Mikosch 2006, Fragment, Gesichtet, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop

Typus
BauernOpfer
Bearbeiter
Graf Isolan
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 85, Zeilen: 27-32
Quelle: Davis und Mikosch 2006
Seite(n): 1, 8, Zeilen: 1: 23-27; 8: 28-29
In addition to this Davis and Mikosch (2006b) showed that unlike the situation for GARCH processes (Davis and Mikosch (2006a)), there is no extremal clustering for SV processes in both the light- and heavy-tailed cases. That is, large values of the processes do not come in clusters. More precisely, the large sample behaviour of maxima is the same as that of the maxima of the associated iid sequence. So while both stochastic volatility and GARCH processes exhibit volatility clustering, only the GARCH has clustering of extremes. Interestingly, and unlike the situation for GARCH processes (see Davis and Mikosch [5]), there is no extremal clustering for stochastic volatility processes in both the light- and heavy-tailed cases. That is, large values of the processes do not come in clusters. More precisely, the large sample behavior of Mn is the same as that of the maxima of the associated iid sequence [...]

[Seite 8: 28-29]

So while both stochastic volatility and GARCH processes exhibit volatility clustering, only the GARCH has clustering of extremes.

Anmerkungen

Nichts wurde als Übernahme gekennzeichnet; dass dieser Abschnitt selbst wörtlich aus "Davis and Mikosch (2006b)" stammt, wird überhaupt nicht ersichtlich.

Der Verweis auf Davis and Mikosch (2006a) stammt auch aus der Quelle.

Sichter
(Graf Isolan), Hindemith

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