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Quelle:Rh/Embrechts et al. 1999

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Angaben zur Quelle [Bearbeiten]

Autor     Paul Embrechts, Alexander McNeil, Daniel Straumann
Titel    Correlation: Pitfalls and Alternatives
Datum    March 1999
Anmerkung    online available paper similar to: Embrechts, P., A. McNeil, and D. Straumann (2002). Correlation and Dependency in Risk Management: Properties and Pitfalls. In: Risk Management: Value at Risk and Beyond, Cambridge: Cambridge University Press.
URL    http://www.math.ethz.ch/~mcneil/ftp/risk.pdf

Literaturverz.   

yes
Fußnoten    yes
Fragmente    1


Fragmente der Quelle:
[1.] Rh/Fragment 174 08 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-07-31 15:53:16 WiseWoman
Embrechts et al. 1999, Fragment, Gesichtet, KomplettPlagiat, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop

Typus
KomplettPlagiat
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 174, Zeilen: 8-13
Quelle: Embrechts_et_al._1999
Seite(n): 1, Zeilen: 11-16
On one hand the conditional correlation lies at the heart of the capital asset pricing model (CAPM) and the arbitrage pricing theory (APT), where its use as a measure of dependence between financial instruments is essentially founded on an assumption of multivariate normally distributed returns. Increasingly, however, correlation is being used as a dependence measure in general risk management, often in areas where the assumption of multivariate normal risks is completely untenable. Correlation lies at the heart of the capital asset pricing model (CAPM) and the arbitrage pricing theory (APT), where its use as a measure of dependence between financial instruments is essentially founded on an assumption of multivariate normally distributed returns. Increasingly, however, correlation is being used as a dependence measure in general risk management, often in areas where the assumption of multivariate normal risks is completely untenable
Anmerkungen

A source is not given.

Sichter
(Hindemith), KnallErbse

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