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Quelle:Rh/Galbraith Zernov 2006

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Angaben zur Quelle [Bearbeiten]

Autor     John Galbraith, Serguei Zernov
Titel    Extreme dependence in the NASDAQ and S&P 500 composite indexes
Datum    15. May 2006
URL    http://www.mcgill.ca/files/economics/extremedependencein.pdf

Literaturverz.   

no
Fußnoten    no
Fragmente    2


Fragmente der Quelle:
[1.] Rh/Fragment 085 16 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-07-31 15:58:36 WiseWoman
Fragment, Galbraith Zernov 2006, Gesichtet, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 85, Zeilen: 16-17
Quelle: Galbraith Zernov 2006
Seite(n): 1, Zeilen: Abstract, Zeile 16-18
More generally, the study of extreme dependence may reveal contrasts which are obscured when we only concentrate on examining the conditional second moment. More generally, the study of extreme dependence may reveal contrasts which are obscured when examining the conditional second moment.
Anmerkungen

Zur Plagiatseinordnung siehe Diskussion

Sichter
(Hindemith), KnallErbse

[2.] Rh/Fragment 085 33 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-07-31 15:55:24 WiseWoman
Fragment, Galbraith Zernov 2006, Gesichtet, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 85, Zeilen: 33-36
Quelle: Galbraith Zernov 2006
Seite(n): 1, Zeilen: 3-10
While these models imply some information about extreme events still little is known about the extremes per se. For this reason, it is an advantage to have techniques that are focused purely on extreme movements, and are not influenced by the degree of temporal dependence in more routine circumstances. The resulting information about the degree to [which extreme losses are more likely following earlier extreme losses is particularly valuable in the measurement of risk over fixed time intervals.] While this knowledge implies some information about extreme events in these markets [...] relatively little is known about the extremes per se of these asset return distributions. In learning about dependence in extreme circumstances, it is an advantage to have techniques that are focused purely on extreme movements, and are not influenced by the degree of temporal dependence in more routine circumstances. The resulting information about the degree to which extreme losses are more likely following earlier extreme losses is particularly valuable in the measurement of risk over fixed time intervals.
Anmerkungen

There is no source given.

Sichter
(Hindemith), KnallErbse

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