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Quelle:Rh/Gencay et al 2002

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Angaben zur Quelle [Bearbeiten]

Autor     Ramazan Gencay, Faruk Selcuk, Abdurrahman Ulugülyagci
Titel    High volatility, thick tails and extreme value theory in Value-at-Risk estimation
Datum    Juni 2002
URL    http://pascal.iseg.utl.pt/~cemapre/ime2002/main_page/papers/FarukSelcuk.pdf

Literaturverz.   

nein
Fußnoten    nein
Fragmente    1


Fragmente der Quelle:
[1.] Rh/Fragment 087 01 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-06 16:17:03 Hindemith
Fragment, Gencay et al 2002, Gesichtet, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 87, Zeilen: 1-2
Quelle: Gencay et al 2002
Seite(n): 2, Zeilen: 12-14
[Instead of forcing a single distribution for the entire sample, it is] possible to investigate only the tails of the sample distribution using the models proposed, if only the tails are important for practical purposes. Instead of forcing a single distribution for the entire sample, it is possible to investigate only the tails of the sample distribution using limit laws, if only the tails are important for practical purposes.
Anmerkungen

Keine Quelle angegeben

Sichter
(Hindemith) Plagiatsfischer

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