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Quelle:Rh/Hipp 2007

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Angaben zur Quelle [Bearbeiten]

Autor     Christian Hipp
Titel    Dependence concepts in finance and insurance: Copulas
Datum    4. Januar 2007
Anmerkung    Lecture notes
URL    http://insurance.fbv.kit.edu/rd_download/Copulas.pdf

Literaturverz.   

nein
Fußnoten    nein
Fragmente    1


Fragmente der Quelle:
[1.] Rh/Fragment 005 41 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-22 19:51:21 Hindemith
Fragment, Gesichtet, Hipp 2007, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 5, Zeilen: 41-42
Quelle: Hipp 2007
Seite(n): 7, Zeilen: 20-23
In brief, for multivariate distributions we can separate the marginals from the dependence

structure which is represented by the copula function. This leads to a two step modelling [of multivariate distributions: specify the marginals F1, ...,Fd and a copula function.]

This theorem states that for multivariate distributions we can separate the marginals from the dependence structure which is represented by the copula. This leads to a two step modeling of multivariate distributions: specify the marginals F1(x), ..., Fd(x) and a copula, [...]
Anmerkungen

Es handelt sich hier für Insider zwar um eine Banalität, trotzdem ist der Wortlaut speziell genug um hier eine Übernahme nachzuweisen.

Sichter
(Hindemith) Plagiatsfischer

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