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Quelle:Rh/Jalal Rockinger 2004

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Angaben zur Quelle [Bearbeiten]

Autor     Amine Jalal, Michael Rockinger
Titel    Predicting tail-related risk measures: The consequences of using GARCH filters for non GARCH data
Herausgeber    FAME - International Center for Financial Asset Management and Engineering
Datum    Juni 2004
Anmerkung    Research Paper N° 115
URL    http://www.swissfinanceinstitute.ch/rp115.pdf

Literaturverz.   

ja
Fußnoten    ja
Fragmente    2


Fragmente der Quelle:
[1.] Rh/Fragment 085 17 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-22 17:51:47 Hindemith
Fragment, Gesichtet, Jalal Rockinger 2004, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 85, Zeilen: 17-21
Quelle: Jalal Rockinger 2004
Seite(n): 1, Zeilen: 7-11
For instance, Jalal and Rockinger (2004) investigated the consequences for value at risk and expected short fall [sic] purposes of using a GARCH filter on various misspecified processes. They show that careful investigation of the adequacy of the GARCH filter is necessary since under misspecifications a GARCH filter appears to do more harm than good. We investigate the consequences for value-at-risk and expected shortfall purposes of using a GARCH filter on various mis-specified processes. We show that careful investigation of the adequacy of the GARCH filter is necessary since under mis-specifications a GARCH filter appears to do more harm than good.
Anmerkungen

Die Beschreibung der Arbeit von Jalal und Rockinger (2004) wird direkt aus dem Abstract der Publication übernommen, ohne dass dies kenntlich gemacht wäre.

Sichter
(Hindemith) Plagiatsfischer

[2.] Rh/Fragment 111 04 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-22 16:46:18 Plagiatsfischer
Fragment, Gesichtet, Jalal Rockinger 2004, KeineWertung, Rh, SMWFragment, Schutzlevel

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 111, Zeilen: 4-7
Quelle: Jalal Rockinger 2004
Seite(n): 13, Zeilen: 7-11
Expression (4.5.1) is a two-tailed test that is asymptotically distributed as binomial. We perform the null hypothesis that it is a method that correctly estimates the risk measures against the alternative that the method has a systematic estimation error and gives too few or too many violations. Under the null hypothesis that a method correctly estimates the conditional quantiles, the empirical version of the statistic {\scriptstyle \sum_{t\in T} \mathbf{1}_{\{X_{t+1} > x^t_q\} } } is from the binomial distribution {\scriptstyle B (card (T), 1-q) }. We perform a two-sided binomial test of the null hypothesis against the alternative that the method has a systematic estimation error and gives too few or too many violations.
Anmerkungen

Der letzte Satz ist übernommen, ohne dass die Quelle genannt wäre.

Sichter
(Hindemith) Plagiatsfischer

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