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Quelle:Rh/McNeil et al. 2005

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Angaben zur Quelle [Bearbeiten]

Autor     A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts
Titel    Quantitative Risk Management. Concepts, Techniques and Tools.
Ort    Princeton, Oxford
Verlag    Princeton University Press
Jahr    2005
Anmerkung    Teilweise durchsuchbar auf: http://www.scribd.com/doc/18303036/Quantitative-Risk-Management; Vollzugriff auf Kapitel 7 unter http://www.math.ethz.ch/~embrecht/RM/chap7.pdf (Achtung: Seitenzählung und Seitenumbruch weicht von Druckfassung ab. Dies gilt auch für die anderen dort gespeicherten Kapitel), Ansonsten Google books

Literaturverz.   

ja
Fußnoten    ja
Fragmente    2


Fragmente der Quelle:
[1.] Rh/Fragment 024 22 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-07-31 15:33:29 Plagiatsfischer
Fragment, KeineWertung, McNeil et al. 2005, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Plagiatsfischer
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 24, Zeilen: 22-27
Quelle: McNeil et al. 2005
Seite(n): 184-185, Zeilen: 28-32;1-14
Copulas are an extremely useful concept because this allows us to express dependence on a quantile scale, which is important for describing the dependence of extreme events. Moreover, they allow combining marginal models with different possible dependence models and therefore, to investigate the sensitivity of risk to the dependence specification. Nonetheless, we view copulas as an extremely useful concept [...]

Copulas express dependence on a quantile scale, which is useful for describing the dependence of extreme outcomes [...] The copula approach allows us to combine our more developed marginal models with a variety of possible dependence models and to investigate the sensitivity of risk to the dependence specification.

Anmerkungen

Eher Paraphrasierung als Verschleierung, aber ohne Quellenangabe

Sichter

[2.] Rh/Fragment 025 16 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-14 13:39:15 Hindemith
Fragment, KeineWertung, McNeil et al. 2005, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 25, Zeilen: 16-17
Quelle: McNeil et al. 2005
Seite(n): 188, Zeilen: 11, 12
One useful property of the copula of a distribution is its invariance under strictly increasing transformations of the marginals. A useful property of the copula of a distribution is its invariance under strictly increasing transformations of the marginals
Anmerkungen

Sehr kurz und eine bekannte Tatsache, daher "keine Wertung"

Sichter
(Hindemith)

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