Fandom

VroniPlag Wiki

Quelle:Rh/Roncalli 2001

< Quelle:Rh

31.385Seiten in
diesem Wiki
Seite hinzufügen
Diskussion0

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Angaben zur Quelle [Bearbeiten]

Autor     Thierry Roncally
Titel    Copulas: an open field for risk management
Datum    23. März 2001
Reihe    Diskussionspapier
URL    http://www.thierry-roncalli.com/download/copula-rm.pdf

Literaturverz.   

nein
Fußnoten    nein
Fragmente    1


Fragmente der Quelle:
[1.] Rh/Fragment 114 23 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-09 19:55:42 Hindemith
Fragment, Gesichtet, KomplettPlagiat, Rh, Roncalli 2001, SMWFragment, Schutzlevel sysop

Typus
KomplettPlagiat
Bearbeiter
Plagiatsfischer
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 114, Zeilen: 23-27
Quelle: Roncalli 2001
Seite(n): 4, Zeilen: Spalte 1, 10-14; Spalte 2, 4-6
4.5.3.1. Stress testing. The extreme value theory is now familiar to practitioners. It allows, for example, to apply stress scenarios to a portfolio. However, the extension to the multivariate case is a difficult issue.

To illustrate how this result can be used for risk management, we consider an example which focuses on the extremes of the three bivariate pairs.

3.2 Stress testing

The extreme value theory is now familiar to practitioners. It allows, for example, to apply stress scenarios to a portfolio. However, the extension to the multivariate case is a difficult issue. [...]

To illustrate how this result can be used for risk management, we consider an example which focuses on the extremes of the pair (CAC40, DowJones)

Anmerkungen

Es ist kein Quellenverweis vorhanden.

Sichter
Hindemith

Auch bei Fandom

Zufälliges Wiki