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Quelle:Rh/Smith und Weissman 1996

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Angaben zur Quelle [Bearbeiten]

Autor     R. L. Smith, I. Weissman
Titel    Characterization and Estimation of the Multivariate Extremal Index
Jahr    1996
Anmerkung    Technical Report, Third draft: December 1996
URL    http://www.stat.unc.edu/postscript/rs/extremal.pdf

Literaturverz.   

ja
Fußnoten    ja
Fragmente    1


Fragmente der Quelle:
[1.] Rh/Fragment 031 21 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-08 22:20:19 Hindemith
Fragment, Gesichtet, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Smith und Weissman 1996, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Graf Isolan
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 31, Zeilen: 21-27
Quelle: Smith und Weissman 1996
Seite(n): 2-3, Zeilen: S.2, 29-30 - S.3, 1ff
Just as in one dimension it is the key parameter relating the extreme value properties of a stationary process to those of independent random vectors from the same d-dimensional marginal distribution. However, unlike the one dimensional case, it is not a constant for the whole process, but instead dependences on the vector τ. Some elementary properties include:

(1)  0 \le \theta(\tau) \le 1 for all τ.

(2) For each j= 1,\dots d, Xij has extremal index \theta_j = \lim_{i_{i\ne j}\to 0^+} \theta(\tau_1,\dots,\tau_d).

(3) \theta(c\tau) = \theta(\tau) for all c > 0 (Theorem 1.1 of Nandagopalan (1994))

[Seite 2]

Just as in one dimension, it is the key parameter relating the extreme-value properties of a stationary process to those of independent random

[Seite 3]

vectors from the same D-dimensional marginal distribution. However, unlike the one-dimensional case, it is not a constant for the whole process, but instead depends on the vector τ. Some elementary properties include

(i)  0 \le \theta(\tau) \le 1 for all τ,

(ii) if τd > 0 but τd' = 0 for all d' \ne d, then \theta(\tau) = \theta_d, the extremal index for the dth component process; namely \theta(0,\dots, 0,\tau_d,0,\dots, 0) = \theta_d

(iii) \theta(c\tau) = \theta(\tau) for all c > 0 (Theorem 1.1 of Nandagopalan, 1994)

Anmerkungen

Übernahme nicht gekennzeichnet, Quelle nicht angegeben.

Sichter
(Graf Isolan) Plagiatsfischer

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