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Quelle:Rh/Zhang Huang 2006

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Angaben zur Quelle [Bearbeiten]

Autor     Zhengjun Zhang, James Huang
Titel    Extremal Financial Risk Models and Portfolio Evaluation
Zeitschrift    Journal Computational Statistics & Data Analysis
Ausgabe    51
Datum    26. Juni 2006
Nummer    4
Seiten    2313-2338
Anmerkung    Die Zeilenzählung im hier verlinkten, und für die Dokumentation verwendeten preprint ist: 0-37
URL    http://www.stat.wisc.edu/~zjz/CSDA_NTSFE_ZH_R1.pdf

Literaturverz.   

nein
Fußnoten    nein
Fragmente    2


Fragmente der Quelle:
[1.] Rh/Fragment 158 28 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-15 11:51:46 Hindemith
Fragment, Gesichtet, KomplettPlagiat, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Zhang Huang 2006

Typus
KomplettPlagiat
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 158, Zeilen: 28-30
Quelle: Zhang Huang 2006
Seite(n): 6, Zeilen: 24-25
In general, M4 process models cannot be directly fitted to observed data since the data is not in unit Frèchet [sic] scales. Certain scale transformation is needed. In general, M4 process models can not be directly fitted to observed data since the data is not in unit Fréchet scales. Certain scale transformation is needed.
Anmerkungen

Wörtliche Übernahme ohne Quellenverweis. Kurz, aber eindeutig

Sichter
(Hindemith) Plagiatsfischer

[2.] Rh/Fragment 159 06 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-15 11:29:59 Hindemith
Fragment, Gesichtet, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Verschleierung, Zhang Huang 2006

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 159, Zeilen: 6-13
Quelle: Zhang Huang 2006
Seite(n): 6, 7, 8, Zeilen: 6: 22-24; 7:8-9; 8:3-5
The negative log returns, the estimated standard deviations and the standardized residuals are drawn in Figure 5.B.I. From the plots, clearly we see that there are extreme observations, jumps in returns, jumps in volatilities in each sequence.

One can observe that the devolatilized time series now looks stationary. However, jumps in returns are still persistent.

Second stage: transformation to Frèchet [sic] scale. The next step is to fit a generalized Pareto distribution (GPD) to exceedances over a specified threshold value, [...].

The negative log returns are plotted in Figure 1. From the plots, clearly we see that there are extreme observations, jumps in returns, jumps in volatilities in each sequence. [...]

[Seite 7]

One can see that the devolatilized time series now looks stationary. Jumps in returns are still persistent. [...]

[Seite 8]

The next step is to fit a generalized extreme value (GEV) distribution to the pseudo-observations or a generalized Pareto distribution (GPD) to exceedances over a specified threshold value.

Anmerkungen

Die Quelle wird nicht genannt.

Sichter
(Hindemith) Plagiatsfischer

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