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Quelle:Rh/Zivot 2005

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Angaben zur Quelle [Bearbeiten]

Autor     Eric Zivot
Titel    Analysis of High Frequency Financial Data: Models, Methods and Software. Part II: Modeling and Forecasting Realized Variance Measures.
Datum    4. July 2005
URL    http://faculty.washington.edu/ezivot/research/realizedvariance.pdf

Literaturverz.   

nein
Fußnoten    nein
Fragmente    2


Fragmente der Quelle:
[1.] Rh/Fragment 004 09 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-07-30 23:18:25 Hindemith
Fragment, Gesichtet, KomplettPlagiat, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Zivot 2005

Typus
KomplettPlagiat
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 4, Zeilen: 9-11
Quelle: Zivot_2005
Seite(n): 1, Zeilen: 15-16
In these models volatility is usually extracted from daily squared returns, which are unbiased but noisy estimates of daily conditional volatility. In these models volatility is usually extracted from daily squared returns, which are unbiased but noisy estimates of daily conditional volatility
Anmerkungen

Sehr kurz, aber eindeutig übernommen.

Siehe auch Rh/Fragment 085 12

Sichter
(Hindemith), KnallErbse

[2.] Rh/Fragment 085 12 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-07-30 23:18:21 Hindemith
Fragment, Gesichtet, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Verschleierung, Zivot 2005

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 85, Zeilen: 12-15
Quelle: Zivot_2005
Seite(n): 1, Zeilen: 13-16
Popular parametric models for volatility include the ARCH-GARCH family (Engle (1982b)) and the stochastic volatility (SV) family (Clark (1973)). In these models volatility is usually extracted from daily squared returns, which are unbiased but noisy estimates of daily conditional volatility. Popular parametric models for latent volatility include the ARCH-GARCH family, the stochastic volatility family, and the Markov-switching family. In these models volatility is usually extracted from daily squared returns, which are unbiased but noisy estimates of daily conditional volatility.
Anmerkungen

Kein Quellenverweis vorhanden. Die eingebrachten Zitate scheinen auf Beispielliteratur zu verweisen, in denen diese Modelle angewendet wurden. Der zweite Satz wird noch einmal verwendet: Rh/Fragment 004 09

Sichter
(Hindemith), KnallErbse

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