Fandom

VroniPlag Wiki

Rh/005

< Rh

31.750Seiten in
diesem Wiki
Seite hinzufügen
Diskussion0 Teilen
Statistics of Multivariate Extremes with Applications in Risk Management

von Dr. Rodrigo Herrera

vorherige Seite | zur Übersichtsseite | folgende Seite
Statistik und Sichtungsnachweis dieser Seite findet sich am Artikelende
[1.] Rh/Fragment 005 06 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-22 19:43:15 Hindemith
Fragment, Gesichtet, Rh, SMWFragment, Schmidt 2003, Schutzlevel sysop, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 5, Zeilen: 6-14
Quelle: Schmidt 2003
Seite(n): 5, 6, Zeilen: 5: 25-27; 6: 5-11
Indeed, standard portfolio selection is usually based on this approach, the Markowitz mean-variance theory and the Sharpe-Lintner-Mossin capital asset pricing model (CAPM). Further, the dependence structure of the asset returns is solely described by the Pearson correlation of the returns. This suffices in case the asset return distributions are multivariate normal. However, if we leave the Gaussian or more generally the elliptical world, a mere consideration of the correlation matrix often explains the dependence structure in a quite unsatisfying way. Pitfalls like a non-existing correlation or zero correlation for dependent random variables may occur. Especially the dependence structure of extreme events is usually poorly or incorrectly described by this measure. [Seite 5: 25-27]

Standard portfolio selection is usually based on the Markowitz mean-variance theory of risk and return, from 1952 on, and the Sharpe-Lintner-Mossin capital asset pricing model (CAPM) of 1964-66.

[Seite 6: 5-11]

In particular, the dependence structure of the asset returns is solely described by the covariance matrix Σ. This suffices in case the asset-return distributions are multivariate normal. However, if we leave the Gaussian world, a sole consideration of the covariance matrix often explains the dependence structure in a quite unsatisfying way. Pitfalls like a non-existing covariance or zero covariance for dependent random variables may occur. Especially the dependence structure of extreme events is usually poorly or incorrectly described by the covariance matrix.

Anmerkungen

Die Quelle ist nicht angegeben.

Sichter
(Hindemith) Plagiatsfischer

[2.] Rh/Fragment 005 22 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-07-30 23:18:29 Hindemith
Fragment, Gesichtet, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Smith 1990, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 5, Zeilen: 22-26
Quelle: Smith 1990
Seite(n): 2, Zeilen: 7-11
A more appropriate framework is multivariate extreme value theory, which has been developed for studying the joint distribution of extremes in several series. The probabilistic limit theory of multivariate extremes is reasonably well established, and has been reviewed in the books of Galambos (1975); Resnick (1987); Coles and Tawn (1991); Falk et al. (2004), but the statistical theory is still in rapid development. Multivariate extreme value theory has been developed to study the joint distribution of extremes in several series. The probabilistic limit theory of multivariate extremes is reasonably well established, and has been reviewed in the books of Resnick (1987) and Galambos (1987), but statistical theory is still in rapid development.
Anmerkungen

Die Literatur wurde um einige neuere Werke ergänzt, ansonsten weitgehend wörtliche Übernahme ohne Quellenverweis.

Sichter
(Hindemith), KnallErbse

[3.] Rh/Fragment 005 41 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-22 19:51:21 Hindemith
Fragment, Gesichtet, Hipp 2007, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 5, Zeilen: 41-42
Quelle: Hipp 2007
Seite(n): 7, Zeilen: 20-23
In brief, for multivariate distributions we can separate the marginals from the dependence

structure which is represented by the copula function. This leads to a two step modelling [of multivariate distributions: specify the marginals F1, ...,Fd and a copula function.]

This theorem states that for multivariate distributions we can separate the marginals from the dependence structure which is represented by the copula. This leads to a two step modeling of multivariate distributions: specify the marginals F1(x), ..., Fd(x) and a copula, [...]
Anmerkungen

Es handelt sich hier für Insider zwar um eine Banalität, trotzdem ist der Wortlaut speziell genug um hier eine Übernahme nachzuweisen.

Sichter
(Hindemith) Plagiatsfischer


vorherige Seite | zur Übersichtsseite | folgende Seite
Letzte Bearbeitung dieser Seite: durch Benutzer:Hindemith, Zeitstempel: 20120730232403

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei Fandom

Zufälliges Wiki