Rh/006

Statistics of Multivariate Extremes with Applications in Risk Management

von Dr. Rodrigo Herrera

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F

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[1.] Rh/Fragment 006 19 - Diskussion Zuletzt bearbeitet: 2012-08-22 18:42:21 Hindemith

Chavez-Demoulin Embrechts 2010, Fragment, Gesichtet, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Verschleierung

Typus Verschleierung

Bearbeiter Hindemith

Gesichtet

Untersuchte Arbeit: Seite: 6, Zeilen: 18-21	Quelle: Chavez-Demoulin_Embrechts_2010 Seite(n): 18, Zeilen: 3-6
Summarizing, extreme value theory offers a powerful and key theory for use in risk management. Indeed, just in few fields of application we have statistical quantities hard wired in the law, like VaR-based capital requirements within the Basel II regulatory framework for large international banks.	Statistics offers a powerful and key theory for use in QRM. Indeed in very few fields of application do we have statistical quantities hard-wired in the law, like VaR–based capital requirements within the Basel II regulatory framework for large international banks; [...]

Anmerkungen no source given

Sichter (Hindemith), KnallErbse

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Letzte Bearbeitung dieser Seite: durch Benutzer:Hindemith, Zeitstempel: 20120730232414