Statistics of Multivariate Extremes with Applications in Risk Management
von Dr. Rodrigo Herrera
Statistik und Sichtungsnachweis dieser Seite findet sich am Artikelende
[1.] Rh/Fragment 017 17 - Diskussion Zuletzt bearbeitet: 2012-07-31 16:15:36 WiseWoman | Boldi 2004, Fragment, Gesichtet, KomplettPlagiat, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop |
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Untersuchte Arbeit: Seite: 17, Zeilen: 15-18 |
Quelle: Boldi 2004 Seite(n): 22-23, Zeilen: S.22,23-25 - S.23,1-2 |
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The Peaks Over Threshold method can be represented as a semi-parametric model. The excesses above a high threshold u are distributed according to a GPD, while the empirical distribution function of F, or any other appropriate model, is used under the threshold u. This is the semi-parametric extremal model, see for example Coles and Tawn (1991). | [Seite 22]
The Peaks Over Threshold method can be represented as a semi-parametric model. The excesses above a high threshold u are distributed according to a generalized Pareto distribution while the empirical distribution function F, or any other appropriate model, is [Seite 23] used under u. This is the semi-parametric extremal model, see for example Coles & Tawn (1991). |
fast identisch ohne Quellenangabe; lediglich "generalized Pareto distribution" wurde durch "GPD" ersetzt. |
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Letzte Bearbeitung dieser Seite: durch Benutzer:WiseWoman, Zeitstempel: 20120731161515
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