Statistics of Multivariate Extremes with Applications in Risk Management
von Dr. Rodrigo Herrera
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[1.] Rh/Fragment 091 25 - Diskussion Zuletzt bearbeitet: 2012-08-11 20:11:13 WiseWoman | Fragment, Gesichtet, Last Brandt 1995, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Verschleierung |
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Untersuchte Arbeit: Seite: 91, Zeilen: 25-29 |
Quelle: Last Brandt 1995 Seite(n): 4, Zeilen: 7-13 |
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Example 4.3.2. Suppose that t1,t2 — t1,t3 — t2,... are independent and distributed according to an exponential distribution with parameter λ. Then N(t) := ∑i≥1 I{ti≤t} is called a homogeneous Poisson process with intensity λ.
Given a univariate point process {tn}, one often has additional information on the points tn. It is modelled by a random element Xi which is called the mark of tn. |
Example 1.2.2 Poisson process. Suppose that T1, T2 — T1, T3 — T2, ... are independent and distributed according to an exponential distribution with parameter λ > 0. Then Φ = (Tn)n≥1 = (Tn) is called a homogeneous Poisson process with intensity λ.
Given a univariate point process (Tn), one often has additional information on the points Tn. It is modeled by a random element Xn which is called the mark of Tn. |
Ein Quellenverweis fehlt. Das Beispiel mag noch ein Standardbeispiel sein, die erklärenden Sätze nach dem Beispiel sind aber auch wörtlich übernommen. |
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Letzte Bearbeitung dieser Seite: durch Benutzer:Hindemith, Zeitstempel: 20120811213419
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