Statistics of Multivariate Extremes with Applications in Risk Management
von Dr. Rodrigo Herrera
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[1.] Rh/Fragment 136 16 - Diskussion Zuletzt bearbeitet: 2012-07-31 15:51:46 WiseWoman | Fragment, Gesichtet, KomplettPlagiat, Morales 2005, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop |
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Untersuchte Arbeit: Seite: 136, Zeilen: 16-18 |
Quelle: Morales_2005 Seite(n): 23, Zeilen: 18-20 |
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The results of Smith and Weissman (1996) allow us to characterize the extremal behaviour of a multivariate stationary time series in terms of a limiting max-stable process. However, there has been little work on the statistical modelling of max-stable processes. | The results of Smith and Weissman (1996) allow us to characterize the extremal behavior of a multivariate stationary time series in terms of a limiting max-stable process. However, there has been little work on the statistical modeling of max-stable processes. |
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Letzte Bearbeitung dieser Seite: durch Benutzer:WiseWoman, Zeitstempel: 20120731155230
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