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Rh/182

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Statistics of Multivariate Extremes with Applications in Risk Management

von Dr. Rodrigo Herrera

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Statistik und Sichtungsnachweis dieser Seite findet sich am Artikelende
[1.] Rh/Fragment 182 09 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-14 11:02:22 Hindemith
Fragment, Gesichtet, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Verschleierung, Wendin 2004

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 182, Zeilen: 9-15
Quelle: Wendin 2004
Seite(n): 10, 11, Zeilen: 36-39; 1-3
The characterization of multivariate regular variation in (6.3.1) is referred to as the sequential definition of regular variation (see Embrechts et al. (1997)) and it describes dependence among the marginals, while (6.3.2) rules out tails that are not regular varying. It is interesting to note that whereas univariate regular variation has been introduced as a function property, all the characterizations of multivariate regular variation are in terms of measures. Multivariate distribution functions are de facto more difficult to deal with than univariate distribution functions and therefore measures appear more natural. The characterization of multivariate regular variation in (ii) is referred to as the sequential definition of regular variation or the Feller definition of regular variation*. It is interesting to note that whereas univariate regular variation has been introduced as a function property, both characterizations of multivariate regular

[Seite 11]

variation in Theorem 1.1 are in terms of measures. Multivariate distribution functions are de facto more difficult to deal with than univariate distribution functions and therefore measures appear more natural.


  • See Section VIII.8 of Feller vol II [10].
Anmerkungen

Bis auf einen kurzen Einschub weitgehend wörtlich der Quelle entnommen. Ein Quellenverweis fehlt.

Sichter
(Hindemith), KnallErbse


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Letzte Bearbeitung dieser Seite: durch Benutzer:Graf Isolan, Zeitstempel: 20120801162836

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