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Statistics of Multivariate Extremes with Applications in Risk Management

von Dr. Rodrigo Herrera

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Statistik und Sichtungsnachweis dieser Seite findet sich am Artikelende
[1.] Rh/Fragment 190 07 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-01 16:23:54 Graf Isolan
Corsetti et al. 2005, Fragment, Gesichtet, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 190, Zeilen: 7-10
Quelle: Corsetti et al. 2005
Seite(n): 5, Zeilen: 2-5
The apparent increase in comovements of asset prices across markets during periods of financial turmoil has lead analysts and market observators to raise the hypothesis of “contagion” in the international transmission of currency and financial crises. The apparent increase in comovements of asset prices across markets during periods of financial turmoil has lead analysts and market commentators to raise the hypothesis of ‘contagion’ in the international transmission of currency and financial crises.
Anmerkungen

Die Quelle ist nicht genannt, wird aber im folgenden Absatz zusammen mit anderen Quellen als "major empirical paper" zitiert. Man beachte, dass aus "commentators" "observators" wird. Der Autor meine vermutlich "observers". Sprachliche Fehler finden sich auch an anderen Stellen der Dissertation, bei denen mit kleinen Auslassungen oder Austauschungen vorgegangen wird.

Sichter
(Hindemith), KnallErbse

[2.] Rh/Fragment 190 17 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-01 16:24:50 Graf Isolan
Corsetti et al. 2005, Fragment, Gesichtet, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 190, Zeilen: 17-20
Quelle: Corsetti et al. 2005
Seite(n): 5, Zeilen: 5-9
However, interpreting any increase in cross-country covariances and/or correlations as evidence of contagion, may be misleading.

This point can be illustrated by means of a simple example drawing on Forbes (2002). Suppose that the rates of return of the stock market in two countries are linearly related [...]

However, interpreting any increase in cross-country covariances and/or correlations as evidence of contagion may be misleading. We can illustrate this point by means of a simple example drawing on Forbes and Rigobon (2002). Suppose that in normal or “tranquil” times the rates of return of the stock market in two countries are linearly related:
Anmerkungen

Ein Quellenverweis fehlt hier. Die Quelle wird zwei Zeilen zuvor zusammen mit anderen Quellen als "major empirical paper" zitiert.

Man beachte dass sich dieses Fragment im Text der Quelle nahtlos an Rh/Fragment_190_07 anschließt.

Sichter
(Hindemith), KnallErbse


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Letzte Bearbeitung dieser Seite: durch Benutzer:Graf Isolan, Zeitstempel: 20120801162430

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