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Rh/214

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Statistics of Multivariate Extremes with Applications in Risk Management

von Dr. Rodrigo Herrera

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Statistik und Sichtungsnachweis dieser Seite findet sich am Artikelende
[1.] Rh/Fragment 214 06 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-08-01 21:59:27 Fret
Fragment, Gesichtet, Poon et al. 2003, Rh, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Graf Isolan
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 214, Zeilen: 6-11
Quelle: Poon et al. 2003
Seite(n): 943, Zeilen: 31-37
A first interpretation of this result implies that there is significant dependence between large values of the paired series but that the largest values do not occur concurrently. Since most of the pairs have some degree of asymptotically independent, multivariate extreme value models that assume asymptotic dependence among the different market returns are likely to overestimate the joint risk.

In Figure 6.5.5 we assess how important [...]

From the interpretation of \bar{χ} in Section 2.2, this implies that there is significant dependence between large values of the paired series but that the very largest values do not occur concurrently. Since most of the pairs are asymptotically independent, multivariate extreme value models that assume asymptotic dependency among stock market returns are likely to have overestimated portfolio joint risk. In Section 4 we assess how important [...]
Anmerkungen

kein Hinweis auf eine Übernahme; keine Quellenangabe. Die Vorlage dient hier als reiner Textbaustein.

Sichter
(Graf Isolan) Plagiatsfischer


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Letzte Bearbeitung dieser Seite: durch Benutzer:Fret, Zeitstempel: 20120801215917

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