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Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Graf Isolan
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 71, Zeilen: 40-42
Quelle: Iwatsubo und Inagaki 2006
Seite(n): 5, Zeilen: 20-24
[...] we find the following empirical results. First, there exists significant increase in extreme events during the period of crisis. This contagion effects are found in the Japan and U.S.A market. Second, contagion effects defined [as an increment in the functional tail dependence are stronger from the U.S.A market to Asian markets than from Japan, indicating that U.S. market plays a major role in the transmissions of information to foreign markets.] In this study, we find the following empirical results. First, there exist significant bilateral contagion effects in returns and return volatility. We find both contemporaneous and lagged contagion effects between U.S. and Asian markets. Second, contagion effects are greater from U.S. market to Asian markets than in the reverse direction, indicating that the U.S. market plays a major role in the transmission of information to foreign markets.
Anmerkungen

keine Kennzeichnung von Übernahmen

Sichter
(Graf Isolan)

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