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Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 174, Zeilen: 22-28
Quelle: Poon et al. 2003
Seite(n): 931, Zeilen: 1-7
The conventional multivariate extreme value theory has emphasized the asymptotically dependent class resulting in its wide use in all the finance applications. However, if the series are truly asymptotically independent, such an approach will result in the over estimation of extreme value dependence and consequently of the measure of extreme risk.

In particular, this degree of asymptotic independence is directly related to the over estimation of different measures of risk. Despite this potential drawback, the case of asymptotically independent models has so far been missing from the finance literature.

Conventional multivariate extreme value theory has emphasized the asymptotically dependent class resulting in its wide use in all the finance applications listed above. If the series are truly asymptotically independent, such an approach will result in the over-estimation of extreme value dependence, and consequently of the financial risk. The degree of this over-estimation depends on the degree of asymptotic independence. Despite this potential for bias, the case for asymptotically independent models has so far been missing from the finance literature.
Anmerkungen

Keine Quellenangabe vorhanden.

Sichter
(Hindemith), Graf Isolan

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