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17 ungesichtete Fragmente: "verdächtig" oder "Keine Wertung"

[1.] Rh/Fragment 090 08 - Diskussion
Bearbeitet: 30. July 2012, 23:02 (Kybot)
Erstellt: 26. July 2012, 08:54 Plagiatsfischer
Fragment, Herrera Schipp 2009, KeineWertung, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Plagiatsfischer
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 90, Zeilen: 8-31
Quelle: Herrera Schipp 2009
Seite(n): 213-214, Zeilen: 21-33;1-2
The problem with the theory outlined in the previous section is that it assumes that the underlying series is independent, which is unrealistic in most of applications. Serial dependence and volatility cluster play an important role in the most applications on returns of financial series, and so exceedances of a high threshold for daily financial return series do not necessarily occur according to a homogeneous Poisson process. Therefore, the direct application of the POT method is nonviable.

However, under weak conditions the POT representation may be applied to the maximum value of each cluster. The problem here is the identification of independent clusters of exceedances over a high threshold. This is because of the fact that the choice of declustering scheme has often an important impact on estimates of cluster characteristics.

Possible algorithms are given by the run method, the block method or the interval method (see Beirlant et al. (2004)). In particular the interval estimator introduced by Ferro et. al. Ferro and Segers (2003) propose an automatic declustering scheme that is justified by an asymptotic result for the arrival times between threshold exceedances. The scheme relies on the estimation of extremal index prior to declustering, which can be interpreted as the reciprocal of the mean cluster size. However, this method consists of a two steps procedure and the cluster behaviour of the extremes is lost.

By other way, the methodology introduced in this section takes advantage of the structure of the model, thus allowing the existing (dependent) data to be used more effectively.

In the early 1970s, Hawkes (1971) introduced a family of what he called "self-exciting" or "mutually exciting" models, which became both pioneering examples of the conditional intensity methodology. The models have been greatly improved and extended by Ogata (1988), whose ETAS model has been successfully used to elucidate the detailed structure of aftershock sequences.

The problem with the theory outlined in the previous section is that it assumes that the underlying series is independent, which is unrealistic in most applications. Serial dependence and volatility cluster play an important role in most applications on returns of financial series, and so exceedances of a high threshold for daily financial return series do not necessarily occur according to a homogeneous Poisson process. Therefore, the application direct of the POT method is nonviable.

However, under weak conditions the POT representation may be applied to the maximum value of each cluster. The problem here is the identification of independent clusters of exceedances over a high threshold. This is because of the fact that the choice of declustering scheme often has a significant impact on estimates of cluster characteristics.

Possible algorithms are given by the run method, the block method or the interval method (see [1]). In particular, the interval estimator introduced by [8] proposes an automatic declustering scheme that is justified by an asymptotic result for the arrival times between threshold exceedances. The scheme relies on the estimation of extremal index prior to declustering, which can be interpreted as the reciprocal of the mean cluster size. However, this method consists of a two step procedure and the cluster behaviour of the extremes is lost.

The methodology introduced in this section takes advantage of the structure of the model, thus allowing the existing (dependent) data to be used more efficiently.

In the early 1970s, [9] introduced a family of what he called "self-exciting" or "mutually exciting" models, which became both pioneering examples of the conditional intensity methodology. The models have been greatly improved and extended by [18], whose ETAS model has been successfully used to elucidate the detailed structure of aftershock sequences.

Anmerkungen

Die Quelle ist im Literaturverzeichnis pauschal angegeben. Allerdings sind die wörtlichen Übernahmen nicht gekennzeichnet und im Text ist die Übernahme aus der Quelle nicht verdeutlicht.

"Keine Wertung" da der Verfasser der Dissertation auch (erster) Autor der Quelle ist.

Sichter

[2.] Rh/Fragment 021 07 - Diskussion
Bearbeitet: 30. July 2012, 22:59 (Kybot)
Erstellt: 27. July 2012, 14:07 Graf Isolan
Fragment, Jacod und Protter 2004, KeineWertung, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Graf Isolan
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 21, Zeilen: 7-8
Quelle: Jacod und Protter 2004
Seite(n): 152, Zeilen: 14-16
Basically, the notion of weak convergence permits to a point process to converge in ways that would otherwise be fundamentally impossible. Thus the notion of weak convergence permits random variables to converge in ways that would otherwise be fundamentally impossible.
Anmerkungen

Wieder eine Aussage, welche einen mathematischen Sachverhalt in "einfachen Worten" ausdrücken soll, die nicht von Rh stammt, sondern ohne Kennzeichnung und Quellenangabe aus einem anderen Werk übernommen wurde. Die Formulierung "fundamentally impossible" im Zusammenhang mit "schwacher Konvergenz" entspricht keinem mathematischen Gemeinplatz.

Sichter
(Graf Isolan)

[3.] Rh/Fragment 021 06 - Diskussion
Bearbeitet: 30. July 2012, 22:59 (Kybot)
Erstellt: 27. July 2012, 14:11 Graf Isolan
Embrechts et al. 1997, Fragment, KeineWertung, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Graf Isolan
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 21, Zeilen: 6-7
Quelle: Embrechts et al. 1997
Seite(n): 232, Zeilen: 5-6
A basic tool for dealing with the asymptotic theory of extreme values is weak convergence of point processes. Weak convergence of point processes is a basic tool for dealing with the asymptotic theory of extreme values [...]
Anmerkungen

Wieder eine Aussage, welche einen mathematischen Sachverhalt in "einfachen Worten" ausdrücken soll, die nicht von Rh stammt, sondern ohne Kennzeichnung und Quellenangabe aus einem anderen Werk übernommen wurde.

Sichter
(Graf Isolan)

[4.] Rh/Fragment 006 05 - Diskussion
Bearbeitet: 30. July 2012, 22:56 (Kybot)
Erstellt: 29. July 2012, 08:10 Hindemith
Embrechts 2009, Fragment, KeineWertung, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 6, Zeilen: 5-8
Quelle: Embrechts 2009
Seite(n): 13, Zeilen: 15-19
This situation and many others have led to some heated discussions between those in favour and those against copula thinking. See for instance Mikosch (2006) followed by a lively discussion and rejoinder in the same volume. This situation led to some heated discussions between those in favor and those against copula thinking. [...]; see Mikosch [34] for the paper, followed by a somewhat lively discussion and rejoinder.
Anmerkungen

Es ist keine Quelle angegeben.

Man beachte, dass nur die letzte Version der Quelle vorliegt, die nach der Abgabe der Dissertation veröffentlicht wurde. Die Quelle existierte aber schon in einer nicht vorliegenden früheren Version in 2007. Es ist jedoch sehr wenig plausibel, dass ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet für eine neuere Version einer Publikation Formulierungen aus einer gerade erst abgegebenen Dissertation entnommen hat. Trotzdem vorerst "keine Wertung"

Sichter
(Hindemith)

[5.] Rh/Fragment 178 30 - Diskussion
Bearbeitet: 31. July 2012, 07:15 (Hindemith)
Erstellt: 31. July 2012, 07:14 Hindemith
Fragment, KeineWertung, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, Wikipedia Vague topology 2008, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 178, Zeilen: 30-32
Quelle: Wikipedia Vague topology 2008
Seite(n): 1, Zeilen: -
The vague topology is an example of the weak topology which arises in the study of measures on locally compact Hausdorff spaces (see Resnick (2006)). [...], the vague topology is an example of the weak-* topology which arises in the study of measures on locally compact Hausdorff spaces.
Anmerkungen

There is a chance that this is a quote from Resnick (2006) that also has found its way into the Wikipedia. But even then quotation marks would have been indicated.

Still, as the fragment is very short, "keine Wertung"

Sichter
(Hindemith)

[6.] Rh/Fragment 024 22 - Diskussion
Bearbeitet: 31. July 2012, 15:33 (Plagiatsfischer)
Erstellt: 31. July 2012, 15:27 Plagiatsfischer
Fragment, KeineWertung, McNeil et al. 2005, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Plagiatsfischer
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 24, Zeilen: 22-27
Quelle: McNeil et al. 2005
Seite(n): 184-185, Zeilen: 28-32;1-14
Copulas are an extremely useful concept because this allows us to express dependence on a quantile scale, which is important for describing the dependence of extreme events. Moreover, they allow combining marginal models with different possible dependence models and therefore, to investigate the sensitivity of risk to the dependence specification. Nonetheless, we view copulas as an extremely useful concept [...]

Copulas express dependence on a quantile scale, which is useful for describing the dependence of extreme outcomes [...] The copula approach allows us to combine our more developed marginal models with a variety of possible dependence models and to investigate the sensitivity of risk to the dependence specification.

Anmerkungen

Eher Paraphrasierung als Verschleierung, aber ohne Quellenangabe

Sichter

[7.] Rh/Fragment 138 15 - Diskussion
Bearbeitet: 31. July 2012, 22:20 (Hindemith)
Erstellt: 31. July 2012, 22:16 Hindemith
Blei 2007, Fragment, KeineWertung, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 138, Zeilen: 15-16
Quelle: Blei 2007
Seite(n): 3, Zeilen: 1-3
Furthermore, the expected number of occupied tables for L customers grows logarithmically. In particular E [l' &#x2223 L] = ∑l=1L α / α+l-1 ∈ O(α log L ) . 3. The expected number of occupied tables for n customers grows logarithmically. In particular

E[kn &#x2223 α] = O(α log n)

Anmerkungen

Sehr kurz, daher "keine Wertung". Aus der Quelle wurde allerdings schon im Zusammenhang mit dem "Chinese Restaurant Process" weiter oben übernommen.

Sichter
(Hindemith)

[8.] Rh/Fragment 150 25 - Diskussion
Bearbeitet: 31. July 2012, 22:44 (Hindemith)
Erstellt: 31. July 2012, 22:37 Hindemith
Fragment, KeineWertung, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, Zhang Smith 2004, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 150, Zeilen: 25-28
Quelle: Zhang Smith 2004
Seite(n): 15, Zeilen: 20-23
Of course in real applications we do not expect the data to follow exactly a M4 process, because the degenerate features of the repeated signature patterns are not likely to be a real case. Nevertheless, we hope that with large enough L and K, the model should provide a good approximation of a finite dimensional max-stable process In real applications, we would not expect the data to follow exactly the model (2.1), because the degenerate features of repeated signature patterns are not likely to be real phenomena. Nevertheless, our hope is that with large enough Ld; Kild and K2kd, the model will provide a good approximation to the finite-dimensional extreme value distributions.
Anmerkungen

Die Quelle ist nicht angegeben.

Da doch deutlich umgeschrieben wurde, und wohl auch die Bedeutung variiert ist, auf "keine Wertung" gesetzt.

Sichter
(Hindemith)

[9.] Rh/Fragment 090 03 - Diskussion
Bearbeitet: 11. August 2012, 20:15 (WiseWoman)
Erstellt: 1. August 2012, 02:03 Hindemith
Fragment, KeineWertung, Rh, Ribatet et al. 2008, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Hindemith, WiseWoman
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 90, Zeilen: 3-6
Quelle: Ribatet et al. 2008
Seite(n): 4, Zeilen: 16-19
Contrary to the univariate case, there is no finite parametrization for the exponent measure function μ([0, x]c ; θ). Thus, it is common to use specific parametric families for μ([0, x]c ; θ) such as the logistic (Galambos (1978)), the asymmetric logistic (Tawn (1988a)), the negative logistic (Galambos (1975)) or the Polynomial models (Klüppelberg and Mayer (2006)). Contrary to the univariate case, there is no finite parametrization for the V functions. Thus, it is common to use specific parametric families for V such as the logistic [Gumbel, 1960], the asymmetric logistic [Tawn, 1988], the negative logistic [Galambos, 1975] or the asymmetric negative logistic [Joe, 1990] models.
Anmerkungen

Die Quelle wird nicht genannt.

Sichter
(Hindemith)

[10.] Rh/Fragment 071 40 - Diskussion
Bearbeitet: 11. August 2012, 14:16 (Hindemith)
Erstellt: 1. August 2012, 16:39 Graf Isolan
Fragment, Iwatsubo und Inagaki 2006, KeineWertung, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Graf Isolan
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 71, Zeilen: 40-42
Quelle: Iwatsubo und Inagaki 2006
Seite(n): 5, Zeilen: 20-24
[...] we find the following empirical results. First, there exists significant increase in extreme events during the period of crisis. This contagion effects are found in the Japan and U.S.A market. Second, contagion effects defined [as an increment in the functional tail dependence are stronger from the U.S.A market to Asian markets than from Japan, indicating that U.S. market plays a major role in the transmissions of information to foreign markets.] In this study, we find the following empirical results. First, there exist significant bilateral contagion effects in returns and return volatility. We find both contemporaneous and lagged contagion effects between U.S. and Asian markets. Second, contagion effects are greater from U.S. market to Asian markets than in the reverse direction, indicating that the U.S. market plays a major role in the transmission of information to foreign markets.
Anmerkungen

keine Kennzeichnung von Übernahmen

Sichter
(Graf Isolan)

[11.] Rh/Fragment 212 31 - Diskussion
Bearbeitet: 11. August 2012, 15:35 (Hindemith)
Erstellt: 1. August 2012, 19:51 Graf Isolan
Fragment, KeineWertung, Poon et al. 2003, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Graf Isolan
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 212, Zeilen: 31-33
Quelle: Poon et al. 2003
Seite(n): 932, Zeilen: 2-4
The first important step is to distinguish between asymptotically dependent and asymptotically independent variables to quantify the degree of dependence for the appropriate estimation of regions going to the infinity. [...] we use techniques developed by Ledford and Tawn (1997) and Coles, Heffernan and Tawn (1999) to distinguish between asymptotically dependent and asymptotically independent variables, and to quantify the degree of dependence for the appropriate dependence class.
Anmerkungen

keine Kennzeichnung der übernommenen Formulierungen, kein Hinweis auf eine Quelle.

Sichter
(Graf Isolan)

[12.] Rh/Fragment 007 06 - Diskussion
Bearbeitet: 1. August 2012, 22:57 (Plagiatsfischer)
Erstellt: 1. August 2012, 22:49 Plagiatsfischer
Chavez-Demoulin Embrechts 2010, Fragment, KeineWertung, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Plagiatsfischer
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 7, Zeilen: 6-9
Quelle: Chavez-Demoulin Embrechts 2010
Seite(n): 2, Zeilen: 16-18
The contributions of this thesis have mainly a dual purpose: introducing several multivariate statistical methodologies where in the majority of the cases only stationary of the random variables is assumed and also highlighting some of the applied problems in risk management where extreme value theory may play a role. As such, our contribution has a dual purpose: highlight some of the applied problems in risk management where EVT may play a role, and also point statisticians to some areas of considerable practical importance where more work is needed.
Anmerkungen

Entlehnung von Formulierungen und längeren Satzteilen als Textbausteine

Sichter

[13.] Rh/Fragment 092 34 - Diskussion
Bearbeitet: 7. August 2012, 23:18 (Hindemith)
Erstellt: 7. August 2012, 23:18 Hindemith
Daley VereJones 2003, Fragment, KeineWertung, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 92, Zeilen: 34-36
Quelle: Daley VereJones 2003
Seite(n): 183, Zeilen: 17-20
One of the most important characteristics of these processes is that they combine in the model both a cluster process representation and a simple conditional intensity representation, which is moreover linear. One reason for its versatility and popularity is that it combines in the one model both a cluster process representation and a simple conditional intensity representation, which is moreover linear.
Anmerkungen

Auf Seite 91 steht: "The results shown in the next section are based on first volume of Daley and Vere-Jones (2003).". Wörtliche Zitate sind davon aber nicht abgedeckt. Da die Übernahme sehr kurz ist, vorerst: "keine Wertung"

Sichter
(Hindemith)

[14.] Rh/Fragment 010 06 - Diskussion
Bearbeitet: 12. August 2012, 23:03 (Hindemith)
Erstellt: 12. August 2012, 23:01 Hindemith
Corsetti et al. 2005, Fragment, KeineWertung, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 10, Zeilen: 6-9
Quelle: Corsetti et al. 2005
Seite(n): 3, Zeilen: 1-5
Furthermore, we provide theoretical arguments suggesting that the strong conclusion of “contagion” or “interdependence”, obtained by the literature based on bivariate correlation tests, follows from arbitrary assumptions, especially on the distribution of the random variable for the common risk factor, which biases the results obtained. In this paper, we provide theoretical and empirical arguments suggesting that the strong conclusion of ‘no contagion, only interdependence’ obtained by this literature follows from arbitrary assumptions on the variance of the country-specific noise in the market where the crisis originates -- assumptions that bias the test towards the null hypothesis of interdependence.
Anmerkungen

Ein Quellenverweis fehlt. Allerdings sind die Unterschiede zwischen Quelle und Dissertation schon erheblich --> "keine Wertung"

Sichter
(Hindemith)

[15.] Rh/Fragment 025 16 - Diskussion
Bearbeitet: 14. August 2012, 13:39 (Hindemith)
Erstellt: 14. August 2012, 13:37 Hindemith
Fragment, KeineWertung, McNeil et al. 2005, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 25, Zeilen: 16-17
Quelle: McNeil et al. 2005
Seite(n): 188, Zeilen: 11, 12
One useful property of the copula of a distribution is its invariance under strictly increasing transformations of the marginals. A useful property of the copula of a distribution is its invariance under strictly increasing transformations of the marginals
Anmerkungen

Sehr kurz und eine bekannte Tatsache, daher "keine Wertung"

Sichter
(Hindemith)

[16.] Rh/Fragment 001 15 - Diskussion
Bearbeitet: 19. August 2012, 23:26 (Hindemith)
Erstellt: 19. August 2012, 23:26 Hindemith
Fragment, KeineWertung, Kole 2006, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 1, Zeilen: 15-16
Quelle: Kole 2006
Seite(n): 2, Zeilen: 9-11
Asset prices do not move independently of one another, nor do markets function on a standalone basis Asset prices do not move independently of one another, nor do markets function on a standalone basis.
Anmerkungen

Sehr kurz, daher "keine Wertung"

Sichter
(Hindemith)

[17.] Rh/Fragment 003 15 - Diskussion
Bearbeitet: 19. August 2012, 23:33 (Hindemith)
Erstellt: 19. August 2012, 23:33 Hindemith
Fragment, KeineWertung, Kole 2006, Rh, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KeineWertung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 3, Zeilen: 15-16
Quelle: Kole 2006
Seite(n): 3, Zeilen: 21-22
This phenomenon has led to the development of the class of GARCH models, pioneered by Engle (1982b), who was awarded a Nobel prize. This phenomenon has led to the development of the class of GARCH models, pioneered by Engle (1982), who was awarded a Nobel prize for it, [...]
Anmerkungen

Sehr kurz, daher "keine Wertung"

Sichter
(Hindemith)

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