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Rh/Unfragmentierte Fundstellen

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Benötigte LiteraturBearbeiten


Mögliche QuellenBearbeiten

Bereits erfasstBearbeiten

  • Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Alexander J. McNeil Rüdiger Frey Paul Embrechts May 17, 2005. Das ist die bereits erfasste Quelle Rh/McNeil et al. 2005
  • STATISTICS OF EXTREMES, WITH APPLICATIONS IN ENVIRONMENT, INSURANCE AND FINANCE Richard L. Smith. Das ist die bereits erfasste Quelle Rh/Smith 2003
  • On Approximating Max-stable Processes and Constructing Extremal Copula Functions, Zhengjun Zhang. Das ist die bereits erfasste Quelle Rh/Zhang 2008
  • MODELLING EXTREME-VALUE DEPENDENCE IN INTERNATIONAL STOCK MARKETS Ser-Huang Poon, Michael Rockinger and Jonathan Tawn Gibts frei im Netz Das ist die bereits erfasste Quelle Rh/Poon et al. 2003

UnklarBearbeiten

  • Multivariate Extremes, Max-Stable Process Estimation and Dynamic Financial Modeling by Zhengjun Zhanggen.
  • Review of Paci c Basin Financial Markets and Policies Vol. 7, No. 1 (2004) 119{151 c World Scienti c Publishing Co. and Center for PBBEF Research risis, Contagion, and East Asian Stock Markets Tracy Yang
  • Contagion in Latin America: Definitions, Measurement, and Policy Implications* By Kristin Forbes MIT-Sloan School and NBER and Roberto Rigobon MIT-Sloan School and NBER

Bereits erfasst, aber noch nicht ausgeschöpftBearbeiten

Die folgenden Quelle sind bereits erfasst, aber noch nicht vollständig fragmentiert:


PlagiatssoftwareBearbeiten

Erste ListeBearbeiten

Das sind die Hauptquellen (mehr als 3 Treffer), wie sie eine Plagiatssoftware sieht. Diese Quellen können allerdings alle vollkommen korrekt zitiert sein!

Ich glaub ich bin die Liste im Wesentlichen durch Hindemith 22:06, 28. Jul. 2012 (UTC)

0027 • http://www.scribd.com/doc/47110225/An-Introduction-to-the-Theory-of-Point-Processessses[http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1014.pdf 0013 • ]http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1014.pdf[http://www.highbeam.com/doc/1G1-64189624.html 0010 • ]http://www.highbeam.com/doc/1G1-64189624.html 0010 • http://afp.google.com/article/ALeqM5iwvtjRjCsY3ZId92jo8eDpgVB9kg 0010 • http://www.dungey.bigpondhosting.com/pdfs/AreCrisesAlike_submit.pdf 0009 • http://www.gatsby.ucl.ac.uk/~ywteh/research/npbayes/dp.pdf 0008 • http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=102x3183028s=102x3183028 0007 • http://www.stat.unc.edu/postscript/rs/spatex.pdf 0007 • http://www.stat.unc.edu/postscript/rs/OEMSP.pdf 0006 • http://www.scribd.com/doc/42189058/Extreme-Value-Distributions 0006 • http://www.sec.gov/news/digest/1998/dig091798.pdf 0006 • http://mpra.ub.uni-muenchen.de/37359/ 0006 • http://www.soa.org/library/monographs/other-monographs/2008/april/mono-2008-m-as08-1-guo.pdfs08-1-guo.pdf 0005 • http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.122.8834&rep=rep1&type=pdfamp;type=pdf 0005 • http://www.kreidler-werkzeuge.de/pdf/B137D_MHS_VHMBohrer_Web.pdf 0005 • http://pascal.iseg.utl.pt/~cemapre/ime2002/main_page/papers/FarukSelcuk.pdf 0005 • http://faculty.washington.edu/ezivot/research/realizedvariance.pdf 0005 • http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2005/el2005-14.html 0005 • http://www.math.ethz.ch/~baltes/ftp/VaR_RM_v4.pdf 0005 • http://www.cityeconomist.com/financialmarkets.html 0005 • http://uoa.academia.edu/DimitrisKenourgios/Papers/717114/Financial_crises_and_stock_market_dependencetock_market_dependence 0005 • http://mo.mathematik.uni-stuttgart.de/kurse/kurs35/kurs35_broschuere.pdf 0005 • http://www3.stat.sinica.edu.tw/statistica/oldpdf/A13n42.pdf 0004 • http://www.mendeley.com/research/correlation-and-dependence-in-risk-management-properties-and-pitfalls/properties-and-pitfalls/ 0004 • http://mpra.ub.uni-muenchen.de/21249/ 0004 • http://www.cs.toronto.edu/~radford/mixmc.abstract.html 0004 • http://www.basf-cc.at/de/Service/TechnischeDokumentation/Documents/X_SEED_CEM_II_Eiberg.pdfI_Eiberg.pdf 0004 • http://www.sec.gov/news/studies/tradrep.htm 0004 • http://www.quantcode.com/modules/wflinks/viewcat.php?cid=95 0004 • http://projecteuclid.org/handle/euclid.aos/1205420527 0004 • http://www.math.ethz.ch/~wueth/Talks/2004_AstinII.pdf 0004 • http://www.levolux.com/L_PDF_Files/Lev.%20Comp%20Analysis%20Table.pdf 0004 • http://www.afajof.org/pdfs/2004program/UPDF/P833_International_Finance.pdf 0004 • http://www.coursehero.com/file/6459836/Extreme-Value-Distributions-Theory-and-Applications/pplications/ 0004 • http://www.cs.berkeley.edu/~jordan/papers/xing-icml06.pdf 0004 • http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2711/ 0004 • http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2005/el2005-14.pdf 0004 • http://www.transtutors.com/questions/model-based-stress-test-for-market-risk-38632.htm632.htm 0004 • http://www.sfu.ca/~rgencay/jarticles/ime-thicktails.pdf 0004 • http://www.slideshare.net/Micheal22/measuring-extreme-crossmarket-dependence-for-risk-managementr-risk-management

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Und das sind die Nebenquellen (2 bis 3 Treffer) aus demselben Suchlauf (7 aufeinanderfolgende Worte identisch), auch viel Unsinn wegen Übereinstimmungen in Graphiken usw.

0003 • http://www.math.uni-leipzig.de/~frey/LV_WS1011/Intro-WS2010-2.pdf

0003 • http://www.factbites.com/topics/October-28

0003 • http://www.stat.ubc.ca/~harry/pubs.html

0003 • http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/90742.html

0003 • http://medikamente.onmeda.de/Medikament/Fraxiparin+0%2C2%7C-0%2C3%7C-0%2C4%7C-0%2C6%7C-0%2C8%7C-1%2C0/med_nebenwirkungen-medikament-10.html
%2C6%7C-0%2C8%7C-1%2C0/med_nebenwirkungen-medikament-10.html

0003 • http://www.wiwi.uni-bremen.de/empwifo/forschung/schopen_dccx.html

0003 • http://www.cs.princeton.edu/~blei/papers/HoffmanBleiCook2008.pdf

0003 • http://www.uni-giessen.de/tomas.sauer/Skripten/HaFOptimierung.pdf

0003 • http://www.math.ethz.ch/~mcneil/pub_list.html

0003 • http://kups.ub.uni-koeln.de/1319/1/frahm.pdf

0003 • http://web.hec.ca/phd/hec/h12/80-62210-H11.pdf

0003 • http://www.ism.ac.jp/~ogata/Statsei4/abstr/Adelfio.pdf

0003 • http://mpra.ub.uni-muenchen.de/28546/

0003 • http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1537510

0003 • http://en.wikipedia.org/wiki/Vague_topology

0003 • http://projecteuclid.org/euclid.ss/1340110864

0003 • http://www.quantcode.com/modules/wflinks/viewcat.php?list=A

0003 • http://www.scribd.com/doc/47802365/copula-survey

0003 • http://sqwiitrader.com/

0003 • http://lnimedia.wordpress.com/category/petrole-et-energie/

0002 • http://www.levyinstitute.org/publications/?auth=5

0002 • http://mpra.ub.uni-muenchen.de/28095/

0002 • http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_random_vector

0002 • http://www.math.ethz.ch/~baltes/ftp/quebec.pdf

0002 • http://mpra.ub.uni-muenchen.de/21246/

0002 • http://stat-athens.aueb.gr/~jpan/diatrives/Tsourti/chapter2.pdf

0002 • http://www.math.ethz.ch/~baltes/ftp/manuscript.pdf

0002 • http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14992/1/MPRA_paper_14992.pdf

0002 • http://ideas.repec.org/p/bdi/wptemi/td_517_04.html

0002 • http://oaithesis.eur.nl/ir/repub/asset/5592/5592-Prajitno.pdf

0002 • http://shazam.econ.ubc.ca/intro/garch1.htm

0002 • http://www.bf.refer.org/barro/article1_barro.html

0002 • http://www.math.ethz.ch/~mcneil/ftp/pitfalls.pdf

0002 • http://publications.uvt.nl/repository/j.h.j.einmahl/publications.html

0002 • http://de.wikipedia.org/wiki/EM-Algorithmus

0002 • http://www.math.ethz.ch/~baltes/ftp/papers.html

0002 • http://www.mh-hannover.de/fileadmin/kliniken/rheumatologie/download/transfusionsordnungmhh2001.pdf
sordnungmhh2001.pdf

0002 • http://cemapre.iseg.utl.pt/archive/preprints/383.pdf

0002 • http://faculty.wcas.northwestern.edu/~lchrist/research/Filter/bandpassfiltertabs&figs.pdf
s&figs.pdf

0002 • http://ideas.repec.org/p/cpr/ceprdp/3310.html

0002 • http://www.nber.org/reporter/winter07/forbes.html

0002 • http://www.scribd.com/doc/36684490/Portfolio-Value-At-Risk-Estimation-With-a-Time-Varying-Copula-Approach
me-Varying-Copula-Approach

0002 • http://mpra.ub.uni-muenchen.de/3506/

0002 • http://www.math.ethz.ch/~hofertj/qrm.html

0002 • http://www.uni-stuttgart.de/ieh/forschung/veroeffentlichungen/4.3_Manuskript_Omicron_Koch_Alterung_und_Materialeigenschaften_ETG2008.pdf
icron_Koch_Alterung_und_Materialeigenschaften_ETG2008.pdf

0002 • http://www.wias-berlin.de/people/spokoiny/publications.jsp

0002 • http://blog.gmane.org/gmane.comp.editors.notepad%2B%2B/month=20100101

0002 • http://www.stat.unc.edu/students/statlunch/2004fall/olmo_slides.pdf

0002 • http://web.mit.edu/kjforbes/www/Papers/ContagionInLA-Economia.pdf

0002 • http://mpra.ub.uni-muenchen.de/30132/

0002 • http://www.cs.berkeley.edu/~jordan/papers/xing-jordan-sharan.pdf

0002 • http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9868.00401/abstract

0002 • http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/10EBF/paper/viewFile/2058/1045

0002 • http://www.slideshare.net/Micheal22/varbased-risk-management-sense-and-nonsensibility-3806144
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0002 • http://biocomp.bioen.uiuc.edu/journal_club_web/dirichlet.pdf

0002 • http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/ceges47.pdf

0002 • http://insurance.fbv.kit.edu/rd_download/Copulas.pdf

0002 • http://vision.berkeley.edu/roordalab/Pubs/Rossi_NatureNeuro2010(Suppl).pdf

0002 • http://www.gatsby.ucl.ac.uk/~edward/pub/inf.mix.nips.99.pdf

0002 • http://www.learning-robots.de/uploads/TC/Grollman08.pdf

0002 • http://www.imf.org/external/pubs/ft/stfs/stfs.pdf

0002 • http://www.treesearch.fs.fed.us/pubs/25498

0002 • http://www.sfu.ca/~rgencay/evim.pdf

0002 • http://econpapers.repec.org/RePEc:eee:empfin:v:15:y:2008:i:5:p:868-877

0002 • http://www.quotesdaddy.com/quote/533009/george-soros/the-financial-markets-generally-are-unpredictable
rally-are-unpredictable

0002 • http://www.capatcolumbia.com/Articles/Mauboussin%20-%20CAS.pdf

0002 • http://ideas.repec.org/e/pro200.html

0002 • http://www.apeh.hu/data/cms133412/TOP100_SZABOLCS_SZATMAR_BEREG_MEGYE.doc

0002 • http://www.casact.org/dare/index.cfm?fuseaction=view&abstrID=5540

0002 • http://www.scribd.com/doc/41062735/The-Volatility-Edge-in-Options-Trading

0002 • http://ideas.repec.org/p/dgr/umamet/2007052.html

0002 • http://www.mendeley.com/research/continuous-spatial-process-models-spatial-extreme-values/
eme-values/

0002 • http://iea.academia.edu/AndresSandovalHernandez/Talks/65278/Factors_and_conditions_that_promote_academic_resilience_A_cross-country_perspective
ons_that_promote_academic_resilience_A_cross-country_perspective

0002 • http://en.wikipedia.org/wiki/Aftermath_of_the_September_11_attacks

0002 • http://www.amazon.com/Approximate-Distributions-Order-Statistics-Nonparametric/dp/0387968512
dp/0387968512

0002 • http://bytes.com/topic/algorithms/answers/889514-given-source-probabilities-0-30-0-25-0-20-0-15-0-10-find-source-entropy-h-x
0-0-25-0-20-0-15-0-10-find-source-entropy-h-x

0002 • http://wwwold-m4.ma.tum.de/Papers/index.html

0002 • http://www.ellviva.de/Gesundheit/Fraxiparin-0-2-0-3-0-4-0-6-0-8-1-0-Nebenwirkungen.html
gen.html

0002 • http://projecteuclid.org/handle/euclid.aos/1074290334

0002 • http://ideas.repec.org/a/bla/jorssb/v65y2003i2p545-556.html

0002 • http://www.citeulike.org/tag/dirichlet-process

0002 • http://eprints.lancs.ac.uk/view/subjects/QA.html

0002 • http://www.ism.ac.jp/souran-en/researcher/ogata_y.html

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Zweite ListeBearbeiten

Die folgende Liste enstammt einem Suchlauf mit einer Text-Datei, die mit einem anderen OCR-Verfahren aus der PDF-Datei gewonnen ist, und daher andere Trefferzahlen, aber vielleicht auch ander Quellen produziert.

0035 • http://www.scribd.com/doc/47110225/An-Introduction-to-the-Theory-of-Point-Processessses[http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1014.pdf

0014 • ]http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1014.pdf[http://afp.google.com/article/ALeqM5iwvtjRjCsY3ZId92jo8eDpgVB9kg



0010 • ]http://afp.google.com/article/ALeqM5iwvtjRjCsY3ZId92jo8eDpgVB9kg



0009 • http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=102x3183028s=102x3183028

0009 • http://kups.ub.uni-koeln.de/1319/1/frahm.pdf

0008 • http://www.stat.unc.edu/postscript/rs/spatex.pdf

0008 • http://www.scribd.com/doc/42189058/Extreme-Value-Distributions

0008 • http://www.highbeam.com/doc/1G1-64189624.html

0008 • http://www.gatsby.ucl.ac.uk/~ywteh/research/npbayes/dp.pdf

0007 • http://www.stt.msu.edu/~roy/MultExtGSNfinal.pdf

0007 • http://lnimedia.wordpress.com/category/petrole-et-energie/

0006 • http://www.coursehero.com/file/6459836/Extreme-Value-Distributions-Theory-and-Applications/pplications/

0006 • http://mpra.ub.uni-muenchen.de/37359/

0006 • http://www.soa.org/library/monographs/other-monographs/2008/april/mono-2008-m-as08-1-guo.pdfs08-1-guo.pdf

0006 • http://www.math.ethz.ch/~baltes/ftp/VaR_RM_v4.pdf

0006 • http://www.stat.unc.edu/postscript/rs/OEMSP.pdf

0006 • http://stat-athens.aueb.gr/~jpan/diatrives/Tsourti/chapter2.pdf

0006 • http://www.cityeconomist.com/financialmarkets.html

0005 • http://www.math.ethz.ch/~vfasen/extrcoef090311.pdf

0005 • http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1537510

0005 • http://www.sec.gov/news/digest/1998/dig091798.pdf

0005 • http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2005/el2005-14.html

0005 • http://uoa.academia.edu/DimitrisKenourgios/Papers/717114/Financial_crises_and_stock_market_dependencetock_market_dependence

0004 • http://rss.acs.unt.edu/Rdoc/library/evd/html/bvevd.html

0004 • http://web.hec.ca/phd/hec/h12/80-62210-H11.pdf

0004 • http://www3.stat.sinica.edu.tw/statistica/oldpdf/A13n42.pdf

0004 • http://www.math.ethz.ch/~baltes/ftp/EHJ.pdf

0004 • http://faculty.washington.edu/ezivot/research/realizedvariance.pdf

0004 • http://www.casact.org/library/studynotes/Embrechts_ExtremeValue.pdf

0004 • http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/90742.html

0004 • http://www.slideshare.net/Micheal22/varbased-risk-management-sense-and-nonsensibility-3806144bility-3806144

0004 • http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2005/el2005-14.pdf

0004 • http://www.sec.gov/news/studies/tradrep.htm

0004 • http://pascal.iseg.utl.pt/~cemapre/ime2002/main_page/papers/FarukSelcuk.pdf

0003 • http://sqwiitrader.com/

0003 • http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/research/wfri/policy/wfri_p1.pdf

0003 • http://www.stat.uni-muenchen.de/sfb386/papers/abs2004.html

0003 • http://www.nowpublishers.com/product.aspx?product=ECO&doi=0800000005&section=xreferencesction=xreferences

0003 • http://shazam.econ.ubc.ca/intro/garch1.htm

0003 • http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2711/

0003 • http://www.imf.org/external/pubs/ft/stfs/stfs.pdf

0003 • http://www.math.ethz.ch/~baltes/ftp/quebec.pdf

0003 • http://www.stat.ubc.ca/~harry/pubs.html

0003 • http://www.mendeley.com/research/asymptotic-results-sum-dependent-nonidentically-distributed-random-variables/y-distributed-random-variables/

0003 • http://www.factbites.com/topics/October-28

0003 • http://www.efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2007-Vienna/Papers/0464.pdfs/0464.pdf

0003 • http://www.cs.berkeley.edu/~jordan/papers/xing-icml06.pdf

0003 • http://www.soa.org/library/journals/north-american-actuarial-journal/1999/april/naaj9904_2.pdf/naaj9904_2.pdf

0003 • http://projecteuclid.org/handle/euclid.aos/1205420527

0003 • http://www.transtutors.com/questions/model-based-stress-test-for-market-risk-38632.htm632.htm

0003 • http://www.quantcode.com/modules/wflinks/viewcat.php?cid=95

0003 • http://www.slideshare.net/Micheal22/varbased-risk-management-sense-and-nonsensibilitybility

0003 • http://mpra.ub.uni-muenchen.de/21249/

0003 • http://www.mendeley.com/research/correlation-and-dependence-in-risk-management-properties-and-pitfalls/properties-and-pitfalls/

0002 • http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/41/90/20/PDF/fougeres-soulier-exces-models-rev.pdfels-rev.pdf

0002 • http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cbi/v10r1m0/topic/com.ibm.swg.im.cognos.ug_cr_rptstd.10.1.0.doc/ug_cr_rptstd_id11290id_obj_boxplots.htmls.ug_cr_rptstd.10.1.0.doc/ug_cr_rptstd_id11290id_obj_boxplots.html

0002 • http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14992/1/MPRA_paper_14992.pdf

0002 • http://www.stat.unc.edu/students/statlunch/2003fall/olmo_slides.pdf

0002 • http://www.economicexpert.com/a/Autoregressive:conditional:heteroskedasticity.htmtm

0002 • http://eprints.ums.ac.id/491/1/022-Argamaya.pdf

0002 • http://mpra.ub.uni-muenchen.de/view/institution/University_of_Maryland.html

0002 • http://www.math.ethz.ch/~mcneil/ftp/pitfalls.pdf

0002 • http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8743/

0002 • http://www.slideshare.net/Ked77/an-evt-primer-for-credit-risk

0002 • http://mpra.ub.uni-muenchen.de/3506/

0002 • http://en.wikipedia.org/wiki/Vague_topology

0002 • http://en.wikipedia.org/wiki/Aftermath_of_the_September_11_attacks

0002 • http://www.scribd.com/doc/6991468/Critical-Market-Crashes

0002 • http://www.g-casa.com/download/Bohdalova_Copula_Functions.doc

0002 • http://www.iza.org/essle/essle2003/papers/mcnally.ppt

0002 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2896755/

0002 • http://publications.uvt.nl/repository/j.h.j.einmahl/publications.html

0002 • http://www.bf.refer.org/barro/article1_barro.html

0002 • http://www.math.ethz.ch/~mcneil/ftp/risk.pdf

0002 • http://www.thefreelibrary.com/Modeling+and+management+of+nonlinear+dependencies-copulas+in+dynamic...-a0208056495-copulas+in+dynamic...-a0208056495

0002 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2249321/

0002 • http://www.wiwi.uni-bremen.de/empwifo/forschung/schopen_dccx.html

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