Fandom

VroniPlag Wiki

Tn/383

< Tn

31.377Seiten in
diesem Wiki
Seite hinzufügen
Diskussion0 Teilen

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Grenzen der Versicherbarkeit von Katastrophenrisiken. Erweiterungsmöglichkeiten durch Rückversicherung, Katastrophenanleihen und Versicherungsderivate. Mit einem Geleitw. von Volker Arnold

von Prof. Dr. Tristan Nguyen

vorherige Seite | zur Übersichtsseite | folgende Seite
Statistik und Sichtungsnachweis dieser Seite findet sich am Artikelende
[1.] Tn/Fragment 383 01 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2012-12-06 20:27:26 WiseWoman
Fragment, Gesichtet, Kellermann 2001, SMWFragment, Schutzlevel sysop, Tn, Verschleierung

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 383, Zeilen: 1-11
Quelle: Kellermann 2001
Seite(n): 268, 269, Zeilen: 268: 13ff; 269: 1ff
Tn 383 Hab 1.png

Abbildung 5.10 zeigt eine beispielhafte Darstellung des technischen Nettoergebnisses nach Absicherung durch den Kauf einer Call-Option-Spread-Position1005

Tn 383 Hab 2.png

Abbildung 5.10: Absicherung durch den Kauf einer Call-Option-Spread-Position

5.4.5 Steuerung von Rückversicherungs-Layers

Es soll nun untersucht werden, wie Call-Option-Spreads zum Einsatz kommen können, um auch Rückversicherungs-Layer zu steuern. Betrachtet sei wiederum ein Rückversicherer, der gemessen am Schadenindex L ein repräsentatives Rückversicherungsportfolio aufweist, d.h. das betrachtete Rückversicherungsportfolio besteht ausschließlich aus Katastrophenrückversicherungsverträgen. Für seinen gesamten Rückversicherungsbestand in der betrachteten Region hat der Rückversicherer eine Priorität von PR1 vereinbart.


1005 Vgl. Schradin, H. R. (1998), S. 423.

Tn 383 Q 1.png

Grafisch stellt sich die Absicherung wie folgt dar:

[Seite 269]

Tn 383 Q 2.png

Abb. 47: Beispielhafte Darstellung des technischen Nettoergebnisses nach Absicherung durch den Kauf einer Call-Option-Spread-Position

[...]

c.) Steuerung von Rückversicherungs-Layers

(1) Hedging eines Rückversicherungs-Layers mit Call-Option-Spreads

Betrachtet sei wiederum ein Rückversicherer, der gemessen am Schadenindex L ein repräsentatives Rückversicherungsportfolio aufweist.1030 Für seinen gesamten Rückversicherungsbestand in der betrachteten Region hat er eine Priorität von PR1 vereinbart.


1030 Das betrachtete Rückversicherungsportfolio darf damit nur aus Katastrophenrückversicherungsverträgen bestehen.

Anmerkungen

Ein Quellenverweis fehlt.

Sichter
(Hindemith), WiseWoman


vorherige Seite | zur Übersichtsseite | folgende Seite
Letzte Bearbeitung dieser Seite: durch Benutzer:WiseWoman, Zeitstempel: 20121206202758

Auch bei Fandom

Zufälliges Wiki