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Tn/Fragment 383 01

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Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
Yes.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 383, Zeilen: 1-11
Quelle: Kellermann 2001
Seite(n): 268, 269, Zeilen: 268: 13ff; 269: 1ff
Tn 383 Hab 1.png

Abbildung 5.10 zeigt eine beispielhafte Darstellung des technischen Nettoergebnisses nach Absicherung durch den Kauf einer Call-Option-Spread-Position1005

Tn 383 Hab 2.png

Abbildung 5.10: Absicherung durch den Kauf einer Call-Option-Spread-Position

5.4.5 Steuerung von Rückversicherungs-Layers

Es soll nun untersucht werden, wie Call-Option-Spreads zum Einsatz kommen können, um auch Rückversicherungs-Layer zu steuern. Betrachtet sei wiederum ein Rückversicherer, der gemessen am Schadenindex L ein repräsentatives Rückversicherungsportfolio aufweist, d.h. das betrachtete Rückversicherungsportfolio besteht ausschließlich aus Katastrophenrückversicherungsverträgen. Für seinen gesamten Rückversicherungsbestand in der betrachteten Region hat der Rückversicherer eine Priorität von PR1 vereinbart.


1005 Vgl. Schradin, H. R. (1998), S. 423.

Tn 383 Q 1.png

Grafisch stellt sich die Absicherung wie folgt dar:

[Seite 269]

Tn 383 Q 2.png

Abb. 47: Beispielhafte Darstellung des technischen Nettoergebnisses nach Absicherung durch den Kauf einer Call-Option-Spread-Position

[...]

c.) Steuerung von Rückversicherungs-Layers

(1) Hedging eines Rückversicherungs-Layers mit Call-Option-Spreads

Betrachtet sei wiederum ein Rückversicherer, der gemessen am Schadenindex L ein repräsentatives Rückversicherungsportfolio aufweist.1030 Für seinen gesamten Rückversicherungsbestand in der betrachteten Region hat er eine Priorität von PR1 vereinbart.


1030 Das betrachtete Rückversicherungsportfolio darf damit nur aus Katastrophenrückversicherungsverträgen bestehen.

Anmerkungen

Ein Quellenverweis fehlt.

Sichter
(Hindemith), WiseWoman

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